شاخص قدرت نسبي RSI

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح شاخص قدرت نسبي RSI اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی شاخص قدرت نسبي RSI خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی شاخص قدرت نسبي RSI است که در ابتدای مقاله مطرح شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و آشنایی با این شاخص فنی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروف ترین شاخص های فنی است که می تواند در تعیین سطوح قیمت اشباع خرید و اشباع فروش به شما کمک کند و سیگنال های خرید و فروش را به شما نشان دهد. شاخص RSI برای سرمایه گذاران و تاجران طلا بسیار مفید است و می تواند به صورت بلقوه در تعیین دره ها و قله ها بر روی نمودار تریدرها شاخص قدرت نسبي RSI را یاری کند. در ادامه این مقاله با اول پرداخت همراه باشید.

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

اشباع فروش و اشباع خرید

قاعده اصلی محور عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس قیمت های گذشته یک دارایی است. این قیمت ها برای محاسبه عددی میان 0 تا 100 به کار می روند. این عدد برابر خواهد بود با مقدار RSI. نحوه عملکرد RSI به گونه ای است که هنگام سقوط قیمت یک دارایی این شاخص هم سقوط می کند و با افزایش قیمت شاهد بالا رفتن میزان RSI خواهیم بود. کاهش های شدید قیمت سبب نزدیک شدن RSI به صفر می شود و افزایش قیمت نیز سبب نزدیک شدن عدد مربوط به RSI به 100 می شود.

ویژگی شاخص قدرت نسبی (RSI)

اهمیت این شاخص با شرایط پر تنش بازار ارتباط دارد و گاهی در چنین شرایطی شاهد مقادیر غیر عادی RSI خواهیم بود. برای مثال در زمان بدبینی شدید و وحشت از رخداد هایی خاص قیمت ها ناگهانی سقوط می کنند. با این وجود طبق یک جمله معروف، “بهترین فرصت برای خرید وقتیست که خیابان ها پر از خون هستند!” در شرایطی که ترس، وحشت و نا امیدی در جوامع حاکم می شود میزان فروش آنقدر بالا می رود که افراد مایل به فروش یک دارایی دیگر چیزی برای فروش نخواهد داشت. میزان فروش و وحشت رابطه ای عکس با یکدیگر دارند. RSI را می توان شاخصی دانست برای تعیین بالا یا پایین بودن میزان فروش در بازار. به سطوح بسیار پایین RSI سطوح “اشباع فروش” می گویند، چرا که در چنین شرایطی دیگر چیزی برای فروش وجود نخواهد داشت. به طور سنتی سطوح کمتر از 30 را سطوح اشباع فروش می نامند و آن را به عنوان “نشانه ی بلقوه یک کف محلی” در نظر می گیرند.

حالت عکس این موضوع نیز وجود دارد و در شرایط خوشبینی شدید و افزایش میزان خرید، قیمت ها به مقدار زیادی بالا می روند. در چنین شرایطی RSI هم مجبور می شود از قیمت ها پیروی کند و با افزایش یافتن به عدد 100 نزدیک شود. گاهی در چنین شرایطی قدرت خرید افزایش پیدا می کند – یعنی میزان خرید برای مدتی به شدت بالا می رود و تقریبا همه افرادی که مایل به خرید هستند خرید خود را انجام می دهند و دیگر خریدی باقی نخواهد ماند. پس ممکن است خرید شدید نشانه ی متضاد یک “قله محلی” باشد. نزدیک شدن RSI به 100، و قرار داشتن آن در بالای سطح 70 را می توان نشانه یک قله محلی بلقوه دانست و سطوح بالاتر از 70 را سطوح “اشباع خرید” می نامیم، چون دیگر خریدی باقی نمانده است.

شاخص قدرت نسبی طلا

مبحث سطوح اشباع خرید و فروش و نحوه عملکرد RSI تا به اینجای کار به صورتی بسیار کلی بیان شده است. حالا کمی جزئی تر عمل کرده و بر طلا متمرکز می شویم و به بررسی بازه زمانی سال های 2011 تا 2018 می پردازیم.

علاوه بر این می خواهیم به موقعیت هایی نگاه کنیم که شاخص RSI طلا بالای 70 قرار داشته، در منطقه اشباع فروش قرار داشته یا نشانه یک قله بلقوه بوده است. با نگاهی به عملکرد قیمت طلا در زمانی که RSI بالای 70 است متوجه می شویم که تمام این موارد حداقل با قله هایی محلی بر روی نمودار همزمان هستند. تا زمانی که تعیین قله های محلی در افق های زمانی تحلیل شده مد نظر باشد می توان RSI را بسیار مفید دانست. یعنی تاجران طلا می توانند به صورت بلقوه RSI را در تحلیل های خود دخالت دهند تا نقاط تشکیل قله یا تغییر روند را تشخیص دهند. البته اگر مایل به انجام این کار نباشید می توانید در بعضی وبسایت ها این گونه تحلیل ها را مشاهده کنید.

چگونه می توان یک استراتژی خوب را با توجه به RSI ایجاد نمود؟

باید از موارد زیر پیروی کرد: در صورت بالا رفتن RSI از 70 باید به معاملات استقراضی روی آوریم. در صورتی که RSI از 30 کمتر شود باید معاملات را ببندیم. علاوه بر این باید تمرکز این استراتژی را محدود به دوره ای کنیم که فکر می کنیم خروج از بازار با توجه به سرمایه گذاری های بلند مدتی که انجام داده ایم ایده ای خوب است. یعنی مثل دوره ای که در ماه آوریل سال 2013 آغاز شد.

با بررسی استراتژی های به کار رفته بر پایه RSI از سال 2013 تا2018 می بینیم که تنها در یک مورد در سال 2016 نتیجه کار به گونه ای که انتظار می رفت رقم نخورده است. در این دوره 5 ساله هیچ روند غالبی بر بازار حاکم نبوده و سودهای به دست آمده از این استراتژی ها بر یک خوش اقبالی بزرگ استوار نبودند، بلکه از طریق مجموعه ای از استراتژی های به دقت محاسبه شده به دست آمده اند.

شاخص قدرت نسبی نقره

انتقاد ساده ای که بر بخش پیشین وارد می شد این بود که تنها شرایط یک بازار “خرسی” مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفته بود. حال با هم ببینیم که در شرایط “گاوی” بازار نقره، نحوه استفاده از RSI به چه شکلی بوده است.

در این نمودار می بینیم که RSI نشان دهنده یک الگوی نادر در سراسر بازار گاوی است. در مواقعی خاص، حرکت RSI به سمت 70 یا بالای 70 را شاهد هستیم که پس از مدتی با کاهش زیادی همراه می شود و مجددا بالا می رود. این الگوی خاص در RSI نشانه ی قله های طولانی مدت است که در سال های 2004، 2006، و 2008 رخ داده. آیا قله ی بعدی روی نمودار هم به این الگو ربط دارد؟ بله، ربط دارد.

بنابراین استفاده از RSI در تحلیل بازار نقره، و به ویژه استفاده از این الگوی خاص مرتبط با RSI به عنوان نشانگر قله ها، می تواند برای سرمایه گذاران و تاجرها بسیار مفید باشد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت نقره در سال 2011 با کاهش شدیدی همراه بود و دقیقا در زمانی که سیگنال مشخص شده بود، بازار گاوی سال های 2000 تا 2011 به اتمام رسید.

نکته ی مهم دو مثالی که ارائه دادیم این بود که سرمایه گذاران می توانند با بیش از یک روش از RSI استفاده کنند. همیشه شاهد بالا و پایین رفتن آن از سطوح سنتی 30 و 70 هستیم. اما گاهی الگوهایی در RSI وجود دارد که استفاده از آنها در استراتژی ها سبب موفقیت های بزرگی برای تاجران می شود. راه های بیشتری هم برای استفاده از RSI وجود دارد اما ما تنها به مواردی اشاره کردیم که از نظر ما در بازارهای طلا و نقره کاربرد بیشتری دارند.

نتیجه گیری

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروق ترین و پر کاربردترین شاخص های فنی است که سیگنال های خرید و فروش را به ما نشان می دهد. علاوه بر این می تواند وضعیت کلی بازار را با مشخص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به ما نشان دهد. راه های فراوان استفاده از RSI آن را به ابزاری انعطاف پذیر تبدیل می کند که می توان در شرایط مختلف بازار از آن استفاده نمود

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه شاخص قدرت نسبي RSI نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

شاخص قدرت نسبي RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی RSI بازار یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان معامله گران است. قبل از شروع بحث اندیکاتور شاخص قدرت نسبی قابل ذکر است که اندیکاتورها ابزارهایی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارند. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهد. در واقع تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی روند حرکات قیمت و روند آینده بازار می باشد. تحلیل تکنیکال مربوط به آنچه در بازار واقعاً اتفاق افتاده و آنچه ممکن است رخ دهد است.

روند دوست شماست

از تحلیل تکنیکال برای شناسایی رفتار بازار استفاده می شود که مدتهاست قابل توجه بسیاری از تحلیل گران می باشند. بسیاری از الگوهای شکل گرفته در روند بازار، احتمال زیادی وجود دارد که دوباره ایجاد شوند. درواقع الگوهای شناخته شده ای وجود دارند که به صورت ثابت تکرار می شوند . بنابراین هیچگاه سعی نکنید خلاف روند بازار حرکت کنید. در واقع تاریخ خودش را تکرار می کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است . این اندیکاتور قدرت روند را به خوبی حدس ‌می‌زند و میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را تقسیم بر میانگین کاهش قیمت ‌ها در همان بازه می‌کند و سپس ماحصل را به صورت شاخص ریاضی که بین ۰% تا ۱۰۰% قابل نوسان است ارائه می‌دهد. فرمول RSI به شکل زیر است:

این فرمول به گونه‌ای تعریف شده که مقدار ۰% متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰% متناظر با روند صعودی است. RS در این رابطه برابر است با میانگین رشد تقسیم بر میانگین افت. هر چه RSI بیشتر باشد، تعداد و طول شمع‌های سبز نسبت به قرمز بیشتر است و هرچه RSI کمتر باشد، تعداد و طول شمع‌های قرمز نسبت به سبز بیشتر است.

سیگنال های خرید و فروش RSI

به ناحیه‌ی بالای ۷۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید ( over bought ) است و به ناحیه‌ی زیر ۳۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش ( over sold ) است. در نواحی که اندیکاتور RSI از بیشینه‌ی فروش خارج شده احتمالا پایان روند نزولی فرارسیده و زمان خرید است و هنگامی که قیمت از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمالا پایان روند صعودی فرارسیده و زمان فروش است. بنابراین خروج قیمت از بیشینه‌ی فروش به عنوان سیگنال خرید تلقی می‌شود و خروج از بیشینه‌ی خرید به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز برای مدت زیادی در ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید باشد زمانی که RSI آن از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمال نزولی شدن بازار بیشتر است. بنابراین مدت زمانی که یک قیمت در بیشینه‎‌ی خرید و یا بیشینه‌ی فروش باشد می‌تواند موجب تقویت سیگنال خرید و یا فروش ‌شود. به معمولا به سیگنال‌های فروش RSI اعتماد بیشتری می‌شود. شما می‌توانید خط روند صعودی و خط روند نزولی را که نشان‌دهنده‌ی صعود و نزول قیمت است را در نمودار RSI ببینید حتی می‌تونید الگوی دو قله، الگوی سر و شانه و … را نیز مشاهده کنید.

بنابراین در بازار صعودی یا بازار گاوی، RSI تمایل دارد که در محدوده ۴۰ تا ۹۰ باقی بماند و منطقه ۴۰-۵۰ به عنوان پشتیبانی عمل می کند. در طی روند نزولی یا بازار خرسی، RSI تمایل دارد بین محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی بماند و منطقه ۵۰-۶۰ به عنوان مقاومت عمل کند. این محدوده ها بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند یا بازار متفاوت خواهد بود.

سیگنال نوسان ناقص

نوسان ناقص یا Swing Failure یکی از انواع سیگنال هایی است که اندیکاتور RSI می تواند صادر نماید. از این سیگنال نیز می توان در مواقع لزوم جهت خرید و فروش استفاده نمود.

نوسان ناقص به معنی آن است که اندیکاتور RSI ابتدا یک دره در ناحیه اشباع فروش بسازد و از درون این ناحیه خارج بشود، سپس مجددا به سمت سطح ۳۰ %حرکت نموده اما قبل از آنکه به زیر آن نفوذ کند تغییر جهت بدهد و یک دره جدید بسازد و مجددا حرکت صعودی خودش را به سمت بالا ادامه بدهد. در این صورت هنگامی که اندیکاتور از کنار آخرین قله خودش به سمت بالا عبور می کند اصطلاحا می گوییم یک نوسان ناقص یا Swing Failure انجام گشته است و می توانیم از آن بعنوان سیگنال خرید استفاده کنیم.

از نوسان ناقص همچنین می توان بعنوان سیگنال فروش استفاده نمود، به این صورت که هرگاه اندیکاتور در مجاورت ناحیه اشباع خرید، دو قله بسازد که قله اول درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته و قله دوم پایین تر از قله اول و خارج از این ناحیه واقع باشد در آن صورت هنگام شکسته شدن آخرین دره به سمت پایین، یک سیگنال نوسان ناقص از نوع SELL صادر خواهد شد.

برخی از تحلیل گران ترجیح می دهند به جای یک اندیکاتور از دو اندیکاتور RSI در کنار یکدیگر استفاده کنند به گونه ای که یکی از آنها نقش اندیکاتور تند ( Fast ) و دیگری نقش اندیکاتور کند ( Slow ) را ایفا نماید.

آخرین نکته درمورد اندیکاتور RSI این است که این اندیکاتور میتواند بسیاری از الگوهای تکنیکال را همچون خطوط روند، کانال های صعودی و نزولی، الگوهای دوقله و دو دره و غیره را به وضوح بر روی خودش به نمایش در بیاوررد. بعنوان مثال در تصویر زیر می توانید تشکیل یک خط روند نزولی را بر روی اندیکاتور RSI مشاهده کنید. درحالیکه قله های قیمت مطلقا با یکدیگر هم راستا بوده و بر روی یک خط روند نزولی نیستند اما کاملا مشخص است که قله های اندیکاتور همگی فرضی چیده ِ شده اند. می توان از شکسته شدن این خط روند بعنوان هشداری برای اتمام روند نزولی استفاده نمود.

بنابراین RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند