فیلتر واگرایی مثبت rsi

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست – آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
• آشنایی با انواع واگرایی در بورس
• تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)
• واگرایی معمولی مثبت (+RD)
• واگرایی معمولی منفی (-RD)
• واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)
• واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)
• واگرایی زمانی هوشمند یاSTD
• نکات مهم درمورد واگرایی
• استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)
• استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)
• نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال
• دانلود کتاب الکترونیکی pdf آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. تغییرات در بازار سرمایه توسط واگرایی در بورس نشان داده می شود. هنگامی در بورس شاهد واگرایی هستیم که در گام آخر، معامله گران دچار تردید شده و اقدام به تغییر سهم خود می کنند. در چنین حالتی آنها حرکت خود را برخلاف روند قبلی پیش می برند. به همین دلیل، واگرایی از اجزای روانشناسی بورس درنظر گرفته می شود. با رخ دادن واگرایی در بورس می توان با درصد بالا به آن اطمینان کرد. بنابراین، می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال درمقایسه با سایر روش های تکنیکال دارای اعتبار بیشتری است. بنابراین یکی اقداماتی که معامله گران در اولویت معاملات خود قرار می دهند، شناسایی واگرایی ها است. به کمک این مقاله، آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال قادرید معاملات موفقی انجام دهید.

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

زمانی که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می دهد. این واگرایی، ضعیف بودن یک روند را نشان می دهد. در چنین حالتی، قیمت یک سهام به انتهای روند خود خواهد رسید و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد. چنین حالتی را واگرایی در بورس می نامند.

می توان از واگرایی ها به منظور شناسایی سطوح قیمت سهم همچون سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. درصورت رخ دادن واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد قیمت سهم بازخواهد گشت. درواقع، هنگامی که خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم گیری خود دارند، واگرایی رخ داده است. ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در بورس عبارتند از:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)
• اندیکاتور سی سی آی (CCI)
• و غیره

از میان این اندیکاتورهای شناسایی واگرایی تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی یکی از مناسب ترین اندیکاتورها به منظور شناسایی واگرایی در بورس است.

آشنایی با انواع واگرایی در بورس

سه نوع واگرایی در بورس عبارتند از: واگرایی معمولی (RD)، واگرایی مخفی (HD) و واگرایی زمانی (TD) که در ادامه بررسی می شوند.

تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)

در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند امکان واگرایی معمولی وجود دارد. در بورس هنگامی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. این نوع واگرایی رخ داده در بورس، حاکی از بازگشت قیمت سهم است.

قیمت سهم با مشاهده واگرایی در تحلیل تکنیکال متوقف خواهد شد و در خلاف جهت به حرکت ادامه می دهد. می توانید واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال را با علامت (RD) نشان دهید. واگرایی معمولی در بورس به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می گردد.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، در میان دو کف قیمتی، واگرایی معمولی مثبت قابل مشاهده است. این نوع واگرایی در بورس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. به عبارتی، ای نوع واگرایی در بورس نشان می دهد قیمت به خط حمایت نزدیک شده است. همچنین بیان می کند خریداران قدرت زیادی یافته و قدرت فروشندگان ضعیف شده است.

در این نوع واگرایی، در هریک از نمودار قیمت و در اندیکاتور دو کف قیمت شکل می گیرد:

• کف اول در اندیکاتور، پایین تر از کف دوم شکل می گیرد. یعنی اندیکاتور نمی تواند کف جدید را شکل دهد.

کف اول در نمودار قیمت بالاتر از کف دوم ایجاد می شود.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

در میان دو سقف قیمت در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم. نکته مهم این است که در بورس، واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد.

به عبارتی، نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت منجر به واگرایی معمولی منفی می شود. واگرایی معمولی منفی نشان دهنده قدرت ضعیف خریداران و قدرت زیاد فروشندگان است. در سچنین واگرایی، در هر کداوم از نمودار قیمت و اندیکاتور، دو سقف شکل می گیرد:

• سقف اول در نمودار قیمت، پایین تر از سقف دوم ایجاد می شود.
• سقف اول در اندیکاتور، بالاتر از سقف دوم شکل می گیرد (اندیکاتور قادر نیست سقف جدید را شکل دهد).

نمونه واگرایی معمولی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است:

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

زمانی شاهد واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. به عبارتی، اندیکاتور در واگرایی مخفی قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده است. اما قیمت نتوانسته کف یا سقف جدید را شکل دهد. چنین حالتی را واگرایی مخفی می خوانیم. در بورس، در انتهای یک روند اصلاحی شاهد واگرایی مخفی هستیم و با نشان HD شناخته می شود. واگرایی مخفی در بورس شامل دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی است.

واگرایی مخفی مثبت (+HD) در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی مخفی هستیم. در بورس زمانی واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد که کف اول در اندیکاتور بالاتر از کف دوم باشد. اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل می گیرد. چنین وضعیتی، افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می دهد. همچنین، بیانگر رشد قیمت سهم است. چنین واگرایی در انتهای یک روند اصلاحی و در کانال صعودی رخ می دهد.

نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی منفی (-HD) در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی شاهد واگرایی مخفی منفی هستیم. این واگرایی زمانی در بورس رخ می دهد که سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول باشد. اما در نمودار قیمت، سقف دوم پایین تر از سقف اول شکل گرفته است. چنین وضعیتی بیانگر کاهش قدرت خریدارا ن و افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین نشان می دهد قیمت سهم کاهش یافته است. چنین واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی رخ می دهد.

نمونه ای از واگرایی مخفی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

در تحلیل تکنیکال، زمانی شاهد واگرایی زمانی هستیم که تضاد بین قیمت و زمان وجود دارد. در یک روند اصلاحی در بورس، واگرایی زمانی ایجاد می شود. بصورتی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت درمقایسه با روند قبلی خود ضعیف نشان داده شده است.

برای اینکه با کمک واگرایی زمانی بتوانیم معاملات موفقی در بورس داشته باشیم، باید هنگامی خرید کنیم که قدرت خریداران زیاد است. همچنین زمانی بفروشیم که قدرت فروشندگان زیاد است و در این حالت باید از خرید سهم خودداری کرد.

برای داشتن یک استراتژی موقف در واگرایی زمانی، باید خرید خود را زمانی تکمیل کنیم که سرمایه گذاران قوی معامله انجام می دهند. در چنین حالتی درواقع در جهت روند بازار بورس حرکت کرده ایم. با استفاده از فیبوناچی زمانی می توان وگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال را انجام داد که با علامت TD نمایش می یابد. واگرایی زمانی در بورس شامل واگرایی زمانی معمولی و هوشمند است.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی ایجاد می شود که شاهد تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتری نسبت به تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی باشیم. به عبارتی، هنگامی شاهد واگرایی زمانی معمولی در بورس هستیم که نمودار قیمت بیش از سطح 100٪ فیبوناچی اصلاح شود. رخ دادن واگرایی زمانی معمولی در بورس، قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی را نشان می دهد. همچون تصویر زیر، واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است.

یکی دیگر از نمونه های واگرایی زمانی معمولی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی هوشمند یا STD

در تحلیل تکنیکال زمانی، واگرایی زمانی هوشمند را زمانی می توان دید که تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی جدید باشد. به عبارتی، در بورس در مدت زمان کمتری واگرایی زمانی هوشمند از روند اصلاحی قبل می توان عبور کرد. در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند قابل مشاهده است.

در تصویر زیر، واگرایی زمانی فیلتر واگرایی مثبت rsi هوشمند پس از واگرایی زمانی معمولی قابل مشاهده است.

سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی

در فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان از سطوح زیر استفاده کرد:

• سطوح 38.2٪
• سطوح 50٪
• سطوح 100٪
• سطوح 161.8٪

از میان سطوح فوق، نسبت های 161.8 و 100٪ دارای اهمیت بیشتری هستند.

نکات مهم درمورد واگرایی

درصورت استفاده از واگرایی در بورس به منظور انجام معاملات خود، توصیه می شود از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال علاوه بر شناسایی واگرایی کمک بگیرید. تلاش کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود بکار برید. سعی کنید به منظور شناسایی واگرایی، از دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده کنید. توصیه می شود به منظور شناسایی واگرایی های اندیکاتور MACD، تنظیمات در بازه زمانی 9، 12، 26 قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر 30 و سقف سطح بالای 70 بررسی شود. سطوح غیر از این 2 عدد در اندیکاتور RSI به منظور شناسایی واگرایی ها دارای اعتبار کمتری هستند.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس

انواع استراتژی خرید را در این قسمت بررسی می کنیم.

استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، درمورد استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت می توان ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم کرد. به منظور شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس باید منتظر بمانیم قیمت در موقعیت خاصی، خط روند ترسیمی به سمت بالا را قطع کند. این کندل قدرتمند مثبت دارای حجم بالا است که در واگرایی رخ داده است.

حال در چنین زمانی، می توان سهم موردنظر را خریداری کرد. به منظور بدست آوردن سود در این استراتژی، واگرایی های مثبت باید شناسایی شده و خرید را در روند صعودی سهم موردنظر خریداری کرد. نکته دیگر در این استراتژی این است که درهنگام تقاطع قیمت با خط روند ترسیم شده به سمت پایین، باید حد ضرر فعال شده و درحال خروج از سهم باشد.

استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)

در تحلیل تکنیکال، استراتژی خرید به فیلتر واگرایی مثبت rsi کمک واگرایی مخفی مثبت به این شکل است که قله شکل گرفته در سهم بعنوان مقامت درنظر گرفته می شود. در چنین استراتژی، با حرکت نمودار قیمت به سمت بالا و عدم عبور از قله، باید به سهم ورود پیدا کرد.

در چنین استراتژی، بسیار مهم است که واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم بررسی شود. همچنین، بهتر است حد ضرر حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومتی که قله را شکل داده قرار داشته باشد. بنابراین، پس از عبور قیمت پایانی سهم در حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومت، باید اقدام به فروش سهم کنید.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در بورس

بهتر است در بورس به منظور خروج از سهم، واگرایی منفی بکار نرود. به منظور خروج از سهم باید استراتژی خاصی درنظر گرفته شود. زیرا ممکن است با فعال شدن حد ضرر، شاهد واگرایی موردنظر خود نباشیم. در بورس با استفاده از استراتژی خروج از سهم می توان به کمک تحلیل تکنیکال، سود قابل انتظار را پیش بینی نمود.

روش دیگر کاربردی در این روش، درنظر گرفتن سود حدود 15 تا 20 پس از ورود به سهم است. در این زمان، با رسیدن قیمت سهم به این هدف، باید نسبت به فعال کردن حد ضرر اقدام نمود. همچنین با نزول قیمت سهم به حدود 6 درصد زیر بیشترین قیمت پایانی، خروج از سهم اتفاق می افتد.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

بهتر است نکات زیر درمورد واگرایی در تحلیل تکنیکال درنظر گرفته شود:

• درصورتی که نمودار قیمت در جهتی مخالف یک اندیکاتور در حرکت باشد، یک واگرایی رخ می دهد.
• افزایش قیمت و رشد سهم توسط واگرایی نشان داده می شود.
• در واگرایی مثبت، با صعود اندکاتور، شاهد کاهش قیمت خواهید بود.
• واگرایی منفی، کاهش قیمت و افت قیمت سهم را نشان می دهد.
• در واگرایی منفی شاهد افزایش قیمت هستیم اما اندیکاتور درحال ریزش است.
• در معاملات نباید صرفا به واگرایی توجه و اکتفا کرد.
• برای احتمال تغییر روند قیمت یک سهم بهتر است از واگرایی استفاده کرد.

جمع بندی

یکی از روش های بسیارمناسب در بروس، استفاده از واگرایی برای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب روش های مختلف واگرایی در بورس می توان به موفقیت های زیادی دست یافت. در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی واگرایی، باید نقاط حمایت و مقاومت موردتوجه قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در بورس می توان اندیکاتورهای rsi، macd و cci را مورداستفاده قرار داد. به کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان از شناسایی واگرایی در بازار بورس بهتر استفاده کرد.

برای استفاده صحیح از واگرایی در بورس، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار زیادی در بازار بورس کسب کرد.

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی به حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر گفته می شود.

برای مثال، یعنی زمانی که قیمت در جهت صعودی حرکت می کند اما اندیکاتور در خلاف جهت آن یعنی حرکت نزولی دارد. به این معنی که قیمت توانسته سقف های (یا کف های) جدیدی بزند، اما اندیکاتور نتوانسته سقف ها (و یا کف های) جدیدی بزند.

مطالب آموزشی دیگر: آموزش فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

(در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.)

واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد.

با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید.

در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند(STD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

واگرایی مخفی (HD):

در واگرایی مخفی یا Hidden Divergenceنمودار قیمت با اندیکاتور حرکت مخالف دارد. این واگرایی معمولا در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می افتد که نشان دهنده ی بازگشت قیمت، ادامه روند و همچنین معاملات در کانال خود می باشد.

واگرایی مخفی دو نوع است مثبت ومخفی:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی مثبت(HD+):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی در یک کانال صعودی رخ می دهد که میان 2 کف پیش می آید که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول می باشد اما در قیمت کف دوم همیشه بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی مخفی مثبت، نشان از ضعیف شدن فشار فروشندگان و بازگشت مجدد خریداران در کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

این واگرایی در پایان حرکت اصلاحی در یک کانال نزولی رخ می دهد. یعنی سقف دوم در اندیکاتور همیشه بالاتر از سقف اول می باشد ولی در قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی مخفی منفی، نشان از ضعیف شدن خریداران و بازگشت مجدد فروشندگان در کانال نزولی می باشد.

واگرایی معمولی(RD):

در واگرایی معمولی یا Regular Divergence، حرکت اندیکاتور متضاد با حرکت نمودار قیمت می باشد که در پایان روند پیش می آید که نشان دهنده ی بازگشت قیمت است.

این واگرایی نیز به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شود:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

این واگرایی در پایان روند نزولی، میان دو کف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت، کف دوم پایین تر از کف اول است ولی در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی معمولی مثبت، نشان دهنده ی تضعیف شدن فروشندگان و بازگشت قوی خریداران می باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این واگرایی در پایان روند صعودی و میان دو سقف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت سقف دوم بالاتر از سقف اول، ولی در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی معمولی منفی، نشان دهنده ی تضعیف شدن خریداران و بازگشت پر قدرت فروشندگان می باشد.

واگرایی‌ها

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد برخی اندیکاتور‌ها و کاربردهای آن را به پایان رساندیم. در ادامه مباحث آموزشی به معرفی یکی از مباحث حیاتی در تحلیل تکنیکال به نام واگرایی‌ها خواهیم پرداخت. در حقیقت در کنار کاربردهایی که از برخی اندیکاتورها مانند RSI و MACD در مباحث قبلی ذکر کردیم؛ یک وجه مهم از کاربرد این اندیکاتورها به کارگیری آنها در مبحث واگرایی‌ها است.

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد برخی اندیکاتور‌ها و کاربردهای آن را به پایان رساندیم. در ادامه مباحث آموزشی به معرفی یکی از مباحث حیاتی در تحلیل تکنیکال به نام واگرایی‌ها خواهیم پرداخت. در حقیقت در کنار کاربردهایی که از برخی اندیکاتورها مانند RSI و MACD در مباحث قبلی ذکر کردیم؛ یک وجه مهم از کاربرد این اندیکاتورها به کارگیری آنها در مبحث واگرایی‌ها است.

واگرایی چیست؟
واگرایی در یک تعریف کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی، قیمت از ادامه حرکت باز می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد.اما واگرایی انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.
واگرایی معمولی (Regular Divergence-RD)
واگرایی معمولی خود به دو نوع واگرایی منفی و مثبت طبقه بندی می‌شود.
واگرایی معمولی منفی (RD-) هنگامی‌اتفاق می‌افتد که در روند صعودی، قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد، اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی نشود.مانند شکل زیر:

وقوع واگرایی منفی به معنی هشداری برای ریزش قیمت است. واگرایی معمولی مثبت(RD+) هنگامی ‌اتفاق می‌افتد که در روند نزولی، قیمت کف جدیدی تشکیل دهد، اما اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدیدی، پایین‌تر از کف قبلی نشود. مانند شکل زیر:

وقوع واگرایی مثبت به معنی سیگنالی برای صعود قیمت است.
در مبحــث واگرایی‌ها می‌توان از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد، اما استفاده از دو اندیکاتور RSI و MACD نسبت به سایر اندیکاتورها متداول‌تر است. برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمت شرکت تکین کو با نماد رتکو را نمایش می‌دهد توجه کنید:

این شکل چگونگی وقوع واگرایی معمولی منفی بین قیمت و اندیکاتور MACD را نمایش می‌دهد. همانطور که می‌بینیم قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که اندیکاتور موفق به این امر نشده است و پس از وقوع واگرایی شاهد ریزش سنگین قیمت سهم بوده‌ایم.
شکل بعدی مربوط به نمودار قیمت شرکت توسعه صنعتی ایران با نماد وتوصا است:

در این شکل شاهد وقوع یک واگرایی معمولی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD هستیم. در اینجا مشاهده می‌کنیم که قیمت کف جدیدی، پایین‌تر از کف قبلی تشکیل داده است در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی است. همین‌طور که مشاهده می‌شود در اثر وقوع این واگرایی قیمت با رشد فزاینده‌ای همراه شده است.
در جلسات بعد به ادامه بحث در مورد واگرایی همراه با مثال‌های بیشتر خواهیم پرداخت. در صورتی که در مورد مباحث مطرح شده سوال یا نظر خاصی وجود داشت می‌توانید آن را با ایمیل [email protected] در میان بگذارید.

فیلتر کراس رو به بالای مکدی و کراس رو به پایین MACD برای TSETMC بورس

فیلتر کراس رو به بالای مکدی و کراس رو به پایین MACD برای بورس را آماده کرده ایم که در سایت دیده بان بازار TSETMC قابل استفاده است، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر کراس رو به بالای مکدی و کراس رو به پایین MACD

فیلتر مکدی حداقل این کمک را به شما خواهد کرد که از ورود به معاملات خلاف روند جلوگیری کنید و به همین راحتی معاملات اشتباه را فیلتر کرده و باعث می شود از ورودهای نادرست بپرهیزید.

در حالت بهتر هم که خیلی از معامله گران می‌توانند با همین سبک تشخیص روند،وارد معامله شوند و از بازار سود بگیرند.

با استفاده از فیلتر کراس رو به بالای مکدی و کراس رو به پایین MACD برای TSETMC بورس می توانید اطلاعات مهمی را از سایت دیده بان بازار بدست بیاورید.

فیلتر کراس رو به بالای مکدی

فیلتر کراس رو به پایین مکدی

امیدواریم مقاله کد فیلتر کراس رو به بالای مکدی و کراس رو به پایین MACD مفید بوده باشد.

فیلترنویسی در بورس تهران | نوسان‌گیری با استفاده از فیلترنویسی

فیلترنویسی یکی از راه‌های پیدا کردن سهم‌های مستعد در بازار بورس تهران است. با استفاده از امکان فیلترنویسی موجود در دیده‌بان سایت www.tsetmc.com می‌توان نماد تمام شرکت‌ها را براساس پارامترهای مورد نظر، دسته‌بندی کرد تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظ‌رشان است از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

در این مقاله سعی داریم ۲ فیلتر کاربردی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می توانید سهم های مستعدی را شناسایی کنید.

نحوه تعریف فیلترهای دلخواه

فیلترنویسی در بورس اوراق بهادار تهران، روند پیچیده‌ای ندارد. کافی است وارد وب سایت tstemc شویم و از قسمت دیده بان بازار، از قسمت بورس روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنیم. پس از آن که یک فیلتر ایجاد شد، باید روی آن کلیک کنیم و نام فیلتر را تغییر دهیم. برای نام باید مقدار مناسب را انتخاب کنیم. سپس کد مربوط به فیلتر، که عملیات غربالگری سهام‌ها را انجام می‌دهد را وارد می‌کنیم. حال باید اعتبارسنجی کنیم تا مشخص شود، کد درست است یا خطایی دارد. در نهایت با کلیک روی ثبت، فیلتر نویسی در tstemc تمام خواهد شد.

اینکه فیلترنویسی در بورس اوراق بهادار تهران چگونه انجام می‌شود، عملاً مرحله آخر است. در ابتدا باید بدانیم که این کدها به چه شکل نوشته می‌شوند و از چه عملگرها و توابعی تشکیل شده‌اند. ضمن این که راهنمای دیده بان، کمک بزرگی در فیلترنویسی است.

چگونه فیلتر نویسی کنیم؟

برای این که بدانیم چگونه فیلتر نویسی کنیم؟ باید مانند حل یک مسئله ریاضی عمل کنیم. یعنی در ابتدا باید بخش‌های مسئله را از هم جدا کنیم و مشخص کنیم که هدف چیست، سپس برای رسیدن به آن هدف مسیر درست را طی کنیم. البته این همه چیز نیست، برای آنکه بدانیم چگونه فیلترنویسی کنیم، باید با قواعد، عملگرها و توابع آن آشنا باشیم. درست همان طور که با دانش ریاضی و قواعد آن شروع به حل مسئله می‌کنیم.

انواع عملگرها و توابع در فیلترنویسی

متغیرها

متغیرهای فیلترنویسی بورس در سه دسته عددی، رشته‌ای و Boolean قرار می‌گیرند.

• متغیر رشته‌ای: “رشته”=var str
• متغیر عددی: ;var num=5
• متغیر ;Boolean: var b=true یا ;var b=false

عملگرها

توابع

برخی توابع از پیش نوشته شده وجود دارد، که ما می‌توانیم هنگام فیلترنویسی پیشرفته از آن استفاده کنیم. این توابع عبارتند از:

قدرمطلق عدد را بر می‌گرداند	Math.abs(x)
گرد شده عدد به اولین عدد صحیح بزرگتر از خود	Math.ceil(x)
E به توان عدد مورد نظر را بر می‌گرداند	Math.exp(x)
گرد شده عدد به عدد صحیح کوچکتر از خود	Math.floor(x)
لگاریتم عدد بر پایه e	Math.log(x)
بزرگترین عدد را بر می‌گرداند.	Math.max(x,y,z,…,n)
کوچکترین عدد را بر می‌پرداند	Math.min(x,y,z,…,n)
عدد اول به توان عدد دوم	Math.pow(x,y)
عدد را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند	Math.round(x)
ریشه دوم عدد	Math.sqrt(x)

راهنمای دیده بان بازار برای فیلترنویسی

زمانی که وارد صفحه اصلی بورس اوراق بهادار تهران شوید، خواهید دید که اطلاعات زیادی در آن دیده می‌شود. کافی است از نوار بالا، گزینه دیده بان را انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز خواهد شد، لیستی خواهید دید که تمام نمادهای معامله شده در روز را نشان می‌دهد. اگر در طول ساعت معاملاتی به این قسمت بروید، لیست مدام در حال به‌روزرسانی و تغییر است. در ادامه بخش‌های مختلف مربوط به فیلترنویسی را معرفی خواهیم کرد.

تنظیم‌ها

در صفحه دیده بان، در نوار بالا چند گزینه وجود دارد، که یکی از آن‌ها تنظیم‌ها است. وقتی روی آن کلیک کنید، خواهید دید که فیلترهای از پیش نوشته ‌شده‌ای در قالب رابط کاربری گرافیکی دیده می‌شوند.

• در قسمت اول یک نوار قابل تنظیم وجود دارد، که می‌توانید به کمک آن زمان به‌روزرسانی لینک را بین ۱ تا ۶۰ ثانیه تنظیم کنید.
• نحوه نمایش دیده بان بازار به دو صورت «همه نمادها» و «نمادهای معامله شده»
• انتخاب نوع بازار هم امکان پذیر است که می‌تواند بورسی، فرابورسی یا تلفیق این دو باشد.
• نحوه نمایش اعداد در دو صورت «ساده» و «میلیون و میلیارد» امکان پذیر است.
• یکی از مهم‌ترین فیلترهای موجود در این قسمت، نوع اوراق است.
• گروه مورد نظر خود را هم از آخرین قسمت تنظیم‌ها می‌توانید انتخاب کنید.

مرتب سازی

مورد بعدی در نوار بالای دیده بان بازار، مرتب سازی است. با کلیک روی آن خواهید دید که گزینه‌های مختلفی برای مرتب سازی لیست نمادها وجود دارد. برخی از این گزینه‌هخا عبارتند از: نماد-نام، تعداد-حجم-ارزش، ارزش بازار، EPS، قیمت دیروز، P/E و غیره.

قالب نمایش

در گزینه بعدی یعنی قالب نمایش، امکان انتخاب نحوه نمایش لیست وجود دارد. با کلیک روی قالب نمایش گزینه‌های موجود اعم از جدول کلاسیک، جدول ساده+عرضه و تقاضای ۱ سطری، جدول+ عرضه و تقاضای ۱ سطری، جدول+عرضه و تقاضای ۳ سطری و غیره را خواهید دید.

نکته‌ای که در خصوص قالب نمایش وجود دارد، امکان شخصی سازی آن است. کافی است «ساخت قالب» را انتخاب کنید و سپس بسته به موارد دلخواه، نحوه نمایش لیست نمادها را شخصی سازی کنید.

فیلتر

قسمت فیلتر، همان بخشی است که شما می‌توانید با استفاده از آن کدهای مورد نظر را که پیشتر درمورد آن صحبت کردیم وارد کنید و سپس بر اساس آن غربالگری انجام دهید.

فیلترنویسی در دیده‌بان بازار به دو صورت ساده و قالب کدنویسی امکان‌پذیر است:

• در حالت ساده، می‌توانید از عملگرها و توابع از پیش نوشته استفاده کنید. اگر می‌خواهید در هر فیلتر از چندین شرط استفاده کنید، باید آن‌ها را با استفاده از عملگرهای and و or از هم جدا کنید.
• در استفاده از قالب کدنویسی یک شکل مشخص وجود دارد که به این ترتیب است:

در این قالب کدهای فیلتر باید در بین آکولادها قرار بگیرند. شما می‌توانید در قالب کدنویسی از شرط‌ها، حلقه‌ها و متغیرهای مختلف استفاده کنید.

نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی

یکی از روش‌های فعالیت در بازار، نوسان‌گیری است. افرادی که از روش نوسان‌گیری استفاده می کنند با پیدا کردن سهم‌های مستعد و ورود در نقطه مناسب به آنها سود‌های ۵الی ۱۰ درصدی را بدست می‌آورند .

در اولین قسمت می‌خواهیم فیلتری بنویسیم که سهم‌هایی را که می‌توانند نوسان ۵ الی ۱۰ درصدی به ما بدهند را شناسایی کند.

این فیلتر از ۴ شرط تشکیل شده است:

1. مقدار سفارشات قرارگرفته شده در سمت خرید ارزش بیشتر از یک میلیارد تومان داشته باشد
2. حجم سفارشات سمت خرید حداقل ۵ برابر سفارشات سمت فروش باشد
3. سرانه هر سفارش خرید بیشتر از ۴۰ میلیون تومان باشد
4. قیمت پایانی سهم کمتر از ۳- درصد باشد

هدف اصلی این فیلتر،نوسان گیری از بازار است و توصیه می شود که برای جلوگیری از ضرر، زمانی از این فیلتر استفاده کنید که حداقل ۶ ماه در بازار بورس تهران فعال بوده اید و حتما قبل از استفاده از فیلتر دو هفته الی یک ماه آن را امتحان کنید.

نکته: این فیلتر مخصوص بازارهای منفی است و زمانی که حداقل فیلتر واگرایی مثبت rsi یک هفته کلیت بازار منفی باشد در حین بازار منفی که نوسانات مثبتی داریم این فیلتر قادر به شناسایی آن‌ها است و در زمان بازار مثبت از آن استفاده نکنید.

دو فیلتر مهم برای پیدا کردن سهم مستعد

در این قسمت به معرفی دو فیلتر کاربردی دیگر می‌پردازیم.

اولین فیلتر، سهم‌هایی را که نزدیک به کف ۳۰ روز گذشته خود هستند و حداکثر فاصله قیمت نهایی آنها با کف سی روزه شان ۷ درصد باشد را به ما نشان می‌دهد.

با استفاده از این فیلتر،در صورتی که قدرت خریدار حقیقی را چک کنیم و اگر قدرت خریدار حقیقی بالاتر بود و کندل صعودی قدرتمندی زده شد و در مجموع ببینیم که سهم از کف قیمتی قبلی خود حمایت شد،می توانیم به آن سهم ورود کنیم.

دومین فیلتر، سهم‌هایی را که نزدیک به سقف قیمتی ۳۰ روز گذشته خود هستند و احتمال شکستن آن سقف بالاست را برای ما شناسایی می‌کند.ما بعد از شکستن سقف قیمتی و پولبک زدن به آن می توانیم به آن سهم ورود کنیم

مزایا و معایب فیلترنویسی

مزایا

• زمان پردازش اطلاعات کوتاه می‌شود و به این ترتیب شما می‌توانید با سرعت بیشتر اطلاعات مورد نظر را به دست آورید.
• امکانات بسیار متنوعی برای غربالگری نمادها و سهام‌ها به شما می‌دهد. با استفاده از فیلترنویسی می‌توانید دسته بندی‌های متنوعی داشته باشید.
• امکان تلفیق فیلترنویسی با تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارد. به این ترتیب با وارد کردن برخی شاخص‌های تحلیل به کدها می‌توانید نتایج دقیق‌تری دریافت کنید.
• برای این کار نیازی به دانش برنامه نویسی نیست و ساختن فیلترها تنها با مطالعه و یادگیری کدهای موجود امکان پذیر است.
• این امکان وجود دارد، که با تنظیم فیلتر در زمان رسیدن به شرایط ایده‌آل خود اعلان دریافت کنید.

معایب

• از فیلترنویسی و کدها و عملگرهای آن، تنها در بازر بورس اوراق بهادار تهران می‌توانیم استفاده کنیم. چرا که کدهای آن و توابع از پیش تعریف شده، بر اساس شاخص‌های این بازار تنظیم شده‌اند.
• فیلترها فقط از زمان ایجاد قابل استفاده هستند. این بدان معنا است، که اگر شما بخواهید عملکرد گذشته خود را غربالگری کنید، فیلتر نمی‌تواند کمکی به شما بکند و فقط از لحظه ایجاد به بعد قابل استفاده است. در واقع این کدها نمی‌توانند روی سوابق گذشته اعمال شوند.
• فیلترنویسی و گزارش‌هایی که در دیده بان بورس قابل تهیه هستند، را نمی‌توان به نرم‌افزارهای تحلیل دیگر انتقال داد.
• فیلترنویسی کاملاً از پیش تهیه شده است و مانند زبان برنامه‌نویسی پویایی ندارد، به همین دلیل افراد نمی‌توانند کدها را شخصی سازی کنند.

فیلترنویسی میانگین متحرک

هدف استفاده از میانگین متحرک، پیدا کردن روندها و بازه مناسب برای معامله است. بنابراین با فیلترنویسی میانگین متحرک و بررسی نتایج می‌توانیم نشانه‌های تغییر روند را پیدا کنیم. فیلترنویسی میانگین متحرک ساده و فیلترنویسی میانگین متحرک نمایی در این دسته قرار می‌گیرند. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید نوع ساده آن در بازه زمانی مشخصی محاسبه شود.

البته میانگین متحرک ساده مشکلاتی هم دارد. در این روش، تفاوتی بین قیمت‌های جدید و قدیمی وجود ندارد. برای حل این مشکل از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود، که در آن اهمیت قیمت‌های جدید بیشتر است.

کد زیر یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیاده سازی فیلترنویسی میانگین متحرک است:

فیلترنویسی کراس مووینگ اوریج

یکی دیگر از انواع میانیگن‌های متحرک، کراس مووینگ اورج است. فیلترنویسی کراس مووینگ اوریج آن به صورت زیر خواهد بود.

امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. شما می‌توانید جهت اطلاع از مراحل فیلترنویسی در وب‌سایت سازمان بورس به مقاله حجم مشکوک در بورس و فیلتر های آن مراجعه نمایید برای شروع می‌توانید از دوره رایگان بورس به زبان ساده استفاده کنید.