ميانگين متحرك سه تايي

تقاطع طلایی میانگین متحرک ۵۰ دوره و ۲۰۰ دوره

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که می‌توان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.

در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور MACD می‌باشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره‌ برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence می‌باشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک می‌باشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا می‌کند.

اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی Asset’s momentum را داشته و می‌تواند چگونگی روند آن را، که می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.

اجزای MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء می‌باشد:

• خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD می‌باشد که می‌توان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به صورت کاملا پیش فرض می‌باشد.
• خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
• هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.

کارکرد شاخص MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار می‌کند که این 3 جزء ميانگين متحرك سه تايي شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام می‌باشد.

شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.

2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آن‌ها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آن‌ها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت می‌گیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.

چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.

سه استراتژی تجاری رایج MACD چیست

پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

• متقاطع یا Crossovers
• وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
• عبور از صفر یا Zero crosses

متقاطع یا Crossovers

خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که نوسان‌گری تصادفی می‌تواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد. به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.

وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت می‌باشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده ميانگين متحرك سه تايي کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف می‌کند.

عبور از صفر یا Zero crosses

پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور می‌شود.

زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایین‌تر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.

اصول شاخص MACD

بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آن‌ها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو می‌باشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک می‌کند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور می‌کند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع می‌کنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را انتظار خواهیم داشت.

1. خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار می‌شود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت می‌باشد.

باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.

راه دنباله‌روی روند

در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی می‌باشد.

قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیش‌تر می‌شود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.

در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال‌ دهی یک روند جدید را خواهند داشت.

در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایین‌تر از صفر واقع هستند.

واگرایی‌های MACD به عنوان راه‌‌های اولیه

در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.

بهترین زمان استفاده از MACD چه زمانی است

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

میانگین های متحرک به زبان ساده

میانگین های متحرک برای مدت های طولانی است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای کمک در تحلیل روندهای قیمتی استفاده می شوند. میانگین های متحرک ویژگی هموار کردن نوسانات قیمتی را دارند و پیگیری روندهای قیمتی را با چشم غیر مسلح آسان تر می کنند. میانگین های متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا حتی میانگین های دیگر هرگاه به درستی استفاده شوند ابزار قابل اعتمادی برای کسب و سود بیش از متوسط بازار فراهم می کنند.

تعداد معامله گرانی که از پتانسیل سود شگفت آور میانگین های متحرک استفاده می کند رو به افزایش است. کتاب های در مورد روش های کاربرد مفید میانگین های متحرک استفاده می کنند رو به افزایش است. کتاب هایی در مورد روش های کاربرد مفید میانگین های متحرک در معاملات نوشته شده است که بیشتر آن ها در رسیدن به این هدف ناتوان هستند. یک دلیل برای این عدم موفقیت این است که دانش اساسی میانگین های متحرک هم اکنون در بین هزاران معامله گر وجود دارد. همان طور که هر معامله گر خوبی می داند زمانی که یک سیتم معاملاتی خاص به دانش عمومی در بین گروه بزرگی تبدیل شود تمایل دارد که کارای و قابلیت اعتماد خود را از دست بدهد. کتاب های معدودی درباره میانگین متحرک سعی کرده اند که بیش از سطح دانش عموم مردم روش کار میانگین متحرک را توضیح دهند.

سرفصل مطالب:
فصل ۱: عصاره میانگین متحرک: آنچه هر معامله گر موفقی باید بداند
فصل ۲: مزایای استفاده از میانگین متحرک: تعیین تغییر روند و سیگنال های معاملاتی
فصل ۳: معامله با یک میانگین متحرک: یک استراتژی ساده و کارآمد
فصل ۴: معامله با دو میانگین متحرک: توضیح و نحوه استفاده برای رسیدن به نتایج تاثیرگذار
فصل ۵: استفاده از میانگین های متحرک برای تعیین چرخه های قیمتی: ابزاری مهم برای کشف نقاط ورود سودده
فصل ۶: اصل سه تایی و چهارتایی: چگونه تکرار چرخه های قیمتی فرصت هایی برای معامله گران ایجاد می کند
فصل ۷: استفاده از میانگین های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت: ابزاری کلیدی برای تشخیص قله ها و دره ها

درباره نویسنده:
کلیف دروک (Clif Droke) نزدیک به 20 سال پیش در حال تجزیه و تحلیل فنی بازار بوده و همیشه در تلاش است تا کار خود را به کمال برساند.کلیف پس ميانگين متحرك سه تايي از مدت کوتاهی فعالیت روزنامه نگاری، توجه خود را به بازارهای مالی در اواخر دهه 1990 معطوف کرد و از آن زمان به تحلیل بازار و نوشتن برای مشتریان خود پرداخت. وی از سال 1997 گزارش استراتژی های شتاب و گزارشات گزارش سهام طلا و نقره را گزارش کرده است. کلیف قبلاً میزبان برنامه گفتگوی مالی Money Watch در شبکه ارتباطات جنسیس بود.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین‌های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می‌دهد، معامله‌گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می‌دهد، معامله‌گران انتظار سقوط شدید قیمت را دارد. اگرچه این نام‌ها ممکن است نمایشی به نظر برسند، اما ارزش معاملاتی قابل‌ توجهی برای معامله‌گران از خود ارائه می‌دهند. در این آموزش، نحوه‌ی استفاده از استراتژی تقاطع طلایی برای معاملات با پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد. تمرکز این آموزش برای سادگی بر روی تقاطع طلایی است، اما اصول مورد بحث در مورد تقاطع مرگ نیز اعمال می‌شود.

تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟

اگر اولین بار است که در مورد تقاطع طلایی می‌شنوید، نگران نباشید چراکه درک این مبحث بسیار آسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی دو مورد زیر:

• یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.
• یک میانگین متحرک بلند مدت.

دوره‌هایی که عموما برای این میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود، به ترتیب برای میان مدت و بلند مدت، ۵۰ و ۲۰۰ است.

به طور خلاصه، تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که دو خط میانگین متحرک میان مدت و بلند مدت در نمودار برخورد و یکدیگر را قطع کنند.

به عنوان مثال زمانی که میانگین متحرک ۵۰ دوره از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره عبور می‌کند یا اصطلاحاً آن را به سمت بالا قطع می‌کند. دوره میانگین‌های متحرک می‌تواند روزانه، هفتگی و … باشد.

تقاطع طلایی میانگین متحرک ۵۰ دوره و ۲۰۰ دوره

تقاطع طلایی در نمودار بالا همان‌طور که مشاهده‌ می‌شود، به عنوان یک سیگنال و هشدار خرید عمل کرده است. اما در ادامه‌ی این آموزش خواهیم دید که چرا یک معامله‌گر پرایس اکشن، باید کمتر بر استفاده از تقاطع طلایی به عنوان سیگنال خرید تمرکز کند.

آیا تنظیمات میانگین‌های متحرک ثابت هستند؟

پارامترها‌ی میانگین‌های متحرک الزاماً ثابت نیستند، بنابراین معامله‌گر می تواند آنها را تغییر دهد. با این حال، برای هدف معاملاتی در این مقاله، دو اصل باید اعمال شود:

1. هر دو میانگین متحرک باید از اثرات کوتاه مدت قیمت مصون باشند. یعنی از استفاده از میانگین‌های متحرک کوتاه مدتی که به تغییرات قیمت به سرعت واکنش نشان می‌دهند، خودداری شود.
   
2. باید بین دوره‌های میانگین‌های متحرک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ۵۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره مناسب است، اما ۱۸۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره جوابگو نخواهد بود.

برای یک رویکرد معتبر تقاطع طلایی نیز توجه این دو اصل ضروری است:

1. اساسا تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت است.
2. تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را ارائه می دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

در مشاهده‌ی تقاطع طلایی، برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و گروهی دیگر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند. علت استفاده‌ی این گروه از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، پاسخگویی بالای آن به حرکات قیمت و واکنش مناسب به نوسانات قیمتی است.

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

با این حال، هدف در اینجا، تمرکز بر سیگنال‌های پایدار برای تجزیه و تحلیل کلان است. از این رو، پاسخگویی میانگین‌های متحرک ملاک اصلی نیست. در حقیقت اگر میانگین متحرک نسبت به حرکات کوتاه مدت قیمت سریعتر واکنش نشان دهد، تحلیل بلند مدت را سخت‌تر خواهد کرد. از این رو در این آموزش از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد.

از تقاطع طلایی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل کلان استفاده می‌کنیم و به دنبال معامله کردن با سیگنال‌های آن نیستیم. از این رو واکنش نسبت به حرکات اخیر قیمت، مزیت محسوب نخواهد شد. با این وجود در عمل، تا زمانی که معامله‌گر تحلیل را بر پایه‌ی پرایس اکشن و حرکات قیمت بگذارد و تنها به سیگنال‌های تقاطع طلایی تکیه نکند، استفاده از میانگین متحرک نمایی نیز قابل قبول است.

در نهایت مهم این است که معامله‌گر به تفسیر یک نوع میانگین متحرک عادت کند و در تفسیر مداوم آن ثبات داشته باشد.

دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی

برای یک معامله‌گر پرایس اکشن کار، استفاده از میانگین‌های متحرک یک مشکل شایع است، چرا که او را از حرکات قیمت منحرف می‌کنند. برای رفع این مشکل، در ابتدا چند قانون اساسی تعیین می‌کنیم.

اول، استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید. اگر تمرکز خود را در یافتن جهش‌های قیمت از میانگین‌های متحرک معطوف کنید، در نهایت با همان میانگین‌های متحرک هم معامله خواهید کرد. این یک مشکل است زیرا آنچه که در اینجا نیاز داریم، معامله با پرایس اکشن، حرکات و واکنش‌های قیمت است.

دوم، روی سیگنال‌های تقاطع‌ها (کراس‌ها) تمرکز نکنید. این واقعیت که یک تقاطع طلایی در قیمت رخ بدهد، برای تجزیه و تحلیل ما مناسب است، اما نباید به عنوان یک سیگنال ورود به آن نگاه کرد. محل دقیق رخ دادن تقاطع طلایی رابطه‌ی مستقیمی با حرکات فعلی قیمت ندارد. بنابراین با استفاده از الگوهای پرایس اکشن در قیمت می‌توان ورودی‌های کم خطر را پیدا کرد.

و سوم، هنگامی که در مورد جهت بازار شک دارید، به تحلیل پرایس اکشن اعتماد کنید. به مثال‌هایی در این باره، در ادامه‌ی مبحث توجه کنید.

تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلایی

توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار برای معامله گران پرایس اکشن بسیار مهم است. برای استفاده از استراتژی تقاطع طلایی در تجزیه و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه کنید.

فاز روند

تقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال برای رشد و پیشرفت دیدگاه صعودی محسوب می‌شود. در مثال زیر دو سقف متوالی مشخص شده قبل از تبدیل شدن به سطوح حمایتی، به عنوان مقاومت نقطه‌ای شکسته شدند. ساختار و روند بازار نیز از فرض صعودی بودن آن، همان‌طور که تقاطع طلایی نیز به آن اشاره دارد، پشتیبانی می کند. اگر تمرکز معامله‌گر بر روی جهش قیمت از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) بود، معامله‌گر احتمالاً از چرخش قیمت غافل می‌شد.

فاز روند در قیمت بر اساس تقاطع طلایی

شکاف فزاینده‌ی بین دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (اندازه‌ی حرکت) روز افزون بازار را برجسته‌تر می‌کند.

فاز سرگردانی

فاز سرگردانی با چند مشخصه تعیین می‌شود. در این فاز تقاطع‌هایی متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در سطوحی تقریباً هم قیمت اتفاق می‌افتند. عدم موفقیت در ادامه‌ی حرکت قیمت، پس از پرتاب اولیه‌ی آن به دور از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) نیز مشخصه‌ی دیگری است که در مثال زیر مشخص شده است.

فاز سرگردانی در قیمت بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک

در فاز سرگردانی، قیمت گاهی بین دو میانگین متحرک انباشته می‌شود و با کمی دقت می‌بینیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در این فاز از خود صادر می‌کنند، معکوس انتظاری است که از آنها داریم. این مساله توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار را دو چندان می‌کند.

نمونه‌های معاملاتی

استراتژی معرفی شده یک رویکرد تحلیلی اختیاری است و بررسی نمونه های بیشتر به کمک معامله‌گر خواهد آمد. دو نمونه را برای فهم بیشتر مطلب در زیر تحلیل می‌کنیم. از طریق این نمونه‌ها خواهید دید که چگونه می توانید بازار را با استفاده از تقاطع طلایی به عنوان نقطه آغازین تحلیل، بررسی کنید.

نمونه‌ی معاملاتی اول

نکاتی که در نمونه‌ی تحلیلی زیر بارز هستند به شرح زیر است:

نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

۱. در ابتدا تقاطع طلایی از آغاز احتمالی روند صعودی خبر می‌دهد.

۲. به حملات قیمت به زیر میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) توجه کنید. بازار بدون تقلای زیادی آنها را نقض کرده و به مسیر اصلی خود پایبند بوده است. اگر این موارد را نمونه‌های فاز سرگردانی مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که کندل‌ها‌ی قیمتی بین سقف‌ها و کف‌ها در ناحیه‌ی بین دو میانگین متحرک همپوشانی بیشتری باهم نسبت به این فاز دارند. در واقع در فاز سرگردانی قیمت کف‌ و سقف‌های جدید مرتباً کف‌ها و سقف‌های قبل خود را نقض و به آنها نفوذ می‌کنند و در دل آنها قرار نمی‌گیرند.

۳. بعد از تقاطع طلایی شکاف و فاصله‌ی قیمتی قابل قبول و تثبیت شده بین دو میانگین متحرک به وجود آمده است. این موضوع نشانه‌ای از افزایش مومنتوم (اندازه حرکت) در روند محسوب می‌شود.

۴. ما به دنبال ورود به بازار با تقاطع طلایی نیستیم. در عوض از الگوهای پرایس اکشن در قیمت به عنوان نقاط ورودی معاملاتی استفاده می كنیم. تعدادی از این الگو‌ها را در مقاله‌ «سطوح عرضه و تقاضا بر اساس پرایس اکشن» می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه‌ی معاملاتی دوم

نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

۱. در این مثال تقاطع طلایی شکل گرفته است اما حرکات قیمت که در پی آن به وجود آمده است، کمی مبهم به نظر می‌رسد.

۲. خط‌چین قرمز سقفی را مشخص می‌کند که قیمت بعد از این که برای اولین بار به میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده، به بالای آن رفته است. شکست قیمت به بالای این سطح برای تایید فاز روند قیمت حیاتی محسوب می‌شود. در هر صورت بازار در اطراف این سطح برای مدتی سرگردان بوده است (با این وجود این بازار همچنان مورد توجه ما قرار می‌گیرد، چرا که میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله‌ی مناسبی را با میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حفظ کرده است).

۳. نفوذ صعودی قیمت به بالای سقف مذکور، بازار را از نوسانات عرضی خارج کرده و روند صعودی را تایید می‌کند.

۴. به بازگشت‌های قیمت (پولبک) بین دو میانگین متحرک توجه کنید. دو مورد ابتدایی حرکاتی عرضی را به دنبال داشتند، اما مورد سوم روند صعودی قیمت را با قدرت تایید کرده است. این موضوع با بازگشت پر قدرت قیمت پس از اتمام پولبک قابل مشاهده است که در ادامه روند صعودی را تایید می‌کند.

۵. پس از تثبیت روند صعودی، به دنبال ورود به بازار با الگوهای پرایس اکشن هستیم. در این میان دو الگوی پین بار (Pin Bar) نقاط معقولی برای این امر محسوب می‌شوند.

با کمی دقت متوجه می‌شویم که پولبک سوم علاوه بر اینکه جهش قیمت از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) محسوب می‌شود، جهش قیمتی از خط چین قرمز که در گذشته مقاومت بوده نیز به حساب می‌آید. در دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی اشاره کردیم که استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید و تمرکز خود را بر روی جهش قیمت از این سطوح معطوف نکنید. در اینجا حرکت و واکنش سریع قیمت به این سطوح مدنظر قرار می‌گیرد.

این عوامل به عنوان مشاهدات مهم پرایس اکشن محسوب می‌شوند و اگر تمرکز معامله‌گر تنها حول میانگین های متحرک بچرخد، به راحتی حرکات قیمت را ممکن است از دست بدهد.

جمع‌‌بندی

تقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال اولیه‌ی تغییر در روند بلند مدت بازار، راهنمایی ارزشمند به شمار می‌آید. هنگامی که بازار و قیمتها به فاز روند وارد می‌شوند، فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی بسیاری در بازار به وجود می‌آید. همچنین معمول نیست که بازار برای یک دوره‌ی طولانی در فاز سرگردانی باقی بماند. به این دلیل صبور بودن یک معامله‌گر از عوامل حیاتی محسوب می‌شود.

تقاطع طلایی برای معامله‌گرانی که به دنبال به حداقل رساندن ریسک خود برای معاملات کوتاه مدت هستند، ایده آل نیست. اما این استراتژی برای سرمایه‌گذارانی که به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تکیه می کنند یا مبنای سرمایه‌گذاری آنها بلند مدت است، نقاط ورود مناسب و کاربردی فراهم می‌کنند. برای این دسته از معامله‌گران بلند مدت، نقاط ورود دقیق ضروری نیست، چرا که آنها به سیگنالی نیاز دارند که تطابق دیدگاه تکنیکال با چشم انداز فاندامنتال آنها را تایید کند. این همان تاییدی است که تقاطع صعودی آن را فراهم می‌کند.

در آخر نکته‌ی آموزشی که بیان آن خالی از لطف نیست به این صورت است که حتی به هنگام استفاده از یک استراتژی بر اساس اندیکاتور، می توان دیدگاه پرایس اکشن را نیز در نظر گرفت. این مقاله‌ی آموزشی این رویکرد را برای تقاطع طلایی نشان می‌دهد. اما می‌توان این رویکرد را در اکثر سیستم‌های معاملاتی پیاده کرد.

در نهایت به جای تمرکز کامل بر روی اندیکاتورها یا رد کردن آنها، در تحلیل خود از ادغام کردن آنها با پرایس اکشن بهره ببرید. البته که برای جلوگیری از کامل تکیه کردن بر اندیکاتورها، باید قوانینی اساسی برای سیستم معاملاتی خود تعریف کرد.

آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک شاخص محبوب برای دنبال کردن روند بازار است تا بتوانید معاملات بورسی انجام دهید.

این شاخص، برای تحلیل تکنیکال قیمت، به شما کمک می­کند. ما در این مقاله، برای شما توضیح می­دهیم که شاخص MACD چیست و چه طور می­توانید از آن، در تجارت و بازار بورس، استفاده کنید.

در ادامه مقاله آموزش کار با اندیکاتور MACD در بازار بورس همراه ما باشید.

چرا آموزش کار با اندیکاتور MACD لازم است؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک – moving average convergence divergence – که به طور خلاصه به آن اندیکاتور MACD یا «شاخص مکدی» می­گویند. می­تواند فرصت­ها را در میان بازارهای مالی بورس، شناسایی کند و در تحلیل تکنیکال وضعیت بازار بورس یاری رسان شما باشد. یادگیری نحوه پیاده ­سازی این ابزار، در موفقیت یک معامله­ گر، بسیار موثر است. از این رو در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور MACD را آموزش می­دهیم و سه مورد از متداول­ترین استراتژی­های MACD را بررسی می­کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

شاخص یا اندیکاتور MACD یکی از رایج­ترین شاخص ­های تحلیل تکنیکال و از اندیکاتورهای دنبال­ کننده بازار است. بدین معنا که این شاخص، وضعیت یک دارایی – asset’s momentum را بررسی می­کند تا مشخص نماید روند آن نزولی است یا صعودی؛ و بدین ترتیب می­تواند برای ارائه سیگنال­ های تجاری و شناسایی فرصت­های بازار بورس، مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف کوتاه اجزای MACD

خط MACD: خط MACD، قلب شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های 12تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های 26 تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

خط سیگنال: خط سیگنال، تفاضل بازه 9 تایی EMA از خط MACD است.

هیستوگرام مکدی: تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چه طور کار می­کند؟

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD و استفاده از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، لازم است بدانید که این شاخص اساسا چگونه کار می­کند.

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته ميانگين متحرك سه تايي می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار بورس، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار بورس، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

ماهان اسدی | Mahan Asadi | آموزش مکدی

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید. این استراتژی­ ها، می­توانند با ارائه تحلیل تکنیکال، راهگشای شما برای یافتن فرصت­ها در بازار بورس، باشند.

سه مورد از محبوب­ترین استراتژی­ها عبارتند از:

1. وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

3.عبور از صفر (Zero crosses)

1) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنا ل­های خرید و فروش را ارائه می­دهد. مانند بیشتر استراتژی های متقاطع، یک سیگنال خرید هنگامی می­ آید که خط واکنشی­تر و کوتاه­تر در این مورد خط مکدی از بالای خط کندتر یعنی خط سیگنال، حرکت کند.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی بورس، ایجاد می­کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

2) وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

3) عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بورس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر م ی­فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال MACD را بشناسید. ما در این یادداشت آنها را قدم به قدم برای شما توضیح خواهیم داد تا در معاملات بورس از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

1) خط MACD کراس زیرو: در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است.

ماهان اسدی | آموزش مکدی

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

2) خط سیگنال: هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای 12 و 26 باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

راه دنباله ­روی روند

در طول دامنه­ های نمودار زیر، دو خط از MACD شما، خیلی به هم نزدیک هستند و در حدود صفر قرار دارند. و این یعنی هیچ تکانه حرکتی وجود ندارد.

در نقطه شماره 1، قیمت نیز محدوده باریکی ساخته است و با شکستن قیمت، دو خط شاخص، از خط صفر و نیز از یکدیگر، فاصله می­گیرند. پس در طول یک روند، میانگین­ های متحرک می­توانند همچون پشتیبانی و مقاومت عمل کنند و همانطور که فاز 2 و 4 نشان می­دهد شما را در روند، باقی نگاه دارند؛ قیمت هیچ­گاه میانگین­ های متحرک را نشکست.

در طی تثبیتی مانند نقطه 3، MACD نیز به شدت منقبض می­شود و معامله ­گران منتظر شکست گوه – شکل گوه مانند حاصل از خطوط خط چین می­مانند، تا روندی جدید را سیگنال دهد.

واگرایی در نقطه 5، سیگنالی است که وارونه سازی را پیش­بینی می­کند. در طول روند نزولی نقطه 6 قیمت، زیر میانگین­ های متحرک باقی مانده درحالیکه خطوط MACD زیر صفر قرار دارند.

ماهان اسدی | Mahan Asadi

واگرایی ­های MACD به عنوان راه­ های اولیه

واگرایی­های MACD راه دیگری هستند برای تحلیل قیمت و یافتن معاملات اولیه پیروی از روند که در آموزش کار با اندیکاتور MACD اهمیت دارند.

می­توانید در تصویر زیر ببینید چه­طور قیمت در یک بازه زمانی طولانی، خیلی آرام بالاتر می­رود. در همان زمان، MACD پایین­تر آمد. و این نشان می­دهد هیچ قدرت خریدی پشت این سایش ضعیف، وجود ندارد. سپس ناگهان قیمت، زیر دو میانگین متحرک با شدت بیشتری شکسته می­شود که وقتی اتفاق افتاد که خطوط MACD زیر صفر یکدیگر را قطع کردند و همچنان از هم دور شدند. این می­تواند سیگنالی از یک روند شدید و جدید نزولی در بازار بورس، باشد.

چه هنگام، بهترین زمان استفاده از MACD است؟

از دیگر نکات مهم آموزش کار با اندیکاتور MACD این است که بدانید، چیزی به عنوان بهترین زمان استفاده از شاخص MACD، وجود ندارد. بلکه سراسر به شما، اولویت­های شخصیتان و برنامه معامله­تان بستگی دارد. ممکن است برای برخی، زمان درست جهت استفاده از شاخص MACD وجود نداشته باشد؛ زیرا آنها رویکردی تکنیکال به تحلیل­ها ندارند. یا مایل هستند که از طیف متنوعی از شاخص­ها برای مشخص کردن رفتار قیمت، استفاده کنند.

با این حال، اگر شما تصمیم گرفتید تا از MACD استفاده کنید، بهترین زمان برای استفاده از شاخص، بستگی به این دارد که کدام یک از استراتژی­های بالا را به کار بگیرید. اگر شما یک استراتژی کند را انتخاب کنید، مجبور هستید شاخص MACD خود را به صورت مکرر ببینید تا سیگنال­ ها را در اسرع وقت، دریافت کنید. اما اگر یک استراتژی پیشرو مانند هیستوگرام، انتخاب کنید ممکن است بتوانید زمان کمتری برای نظارت MACD خود صرف کنید؛ زیرا سیگنال­ ها باید خود را زودتر از موعد، نشان دهند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

تحلیل بورس TSE9005

استراتژی مطمئن و بسیار سود ده در بازار آتی سکه

ميانگين متحرك سه تايی چیست و اهمیت آن

كساني كه كار من را دنبال مي كنند مي دانند كه من يك روش «جعبه ابزار» براي تحليل بازارهاي معاملاتي دارم. هر چه بيشتر ابزارهاي تكنيكال و تحليلي در جعبه ابزارم وجود داشته باشد، موفقيت بيشتري در معامله پيدا مي كنم. يكي از ابزارهاي معاملاتي محبوب كه البته من آن را در رديف ابزارهاي دوم قرار مي دهم ميانگين متحرك است.

در بحث هاي آموزشي گذشته عنوان كرده ایم كه دو نوع از ميانگين هاي متحرك بسيار جالب توجه هستند: ميانگين متحرك 9 دوره و 18 دوره. در اين بحث درباره استفاده از ميانگين متحرك سوم در تحليل و معامله در يك بازار، برايتان سخن مي گويم. اين روش استفاده از ميانگين متحرك سه تايي نام دارد.

اين ميانگين متحرك يكي از متداول ترين ابزارهاي تكنيكال است كه در بازارها استفاده مي شود. در ارزيابي ميانگين متحرك ساده، ميانگين رياضي نرخ در طول يك دوره معين اندازه گيري مي شود. نرخ ها (به ويژه نرخ هاي بسته شدن بازار) در طول اين دوره با هم جمع مي شوند و سپس برتعداد آن ها در اين دوره زماني تقسيم مي شوند. در ميانگين متحرك ساده ميانگين نرخ در هر روز محاسبه شده است. نرخ ميانگين متحرك به دست آمده معتبر تر از نرخ هايي است كه در دوره مورد نظر در بازار وجود داشته اند، يا به عبارت ديگر داراي وزن بيشتري است. اين نوع ميانگين، ميانگين متحرك وزني يا تشريحي ناميده مي شود.

طول زمان (تعداد بارها – ميله ها) در محاسبه ميانگين متحرك بسيار مهم است. ميانگين متحركي كه در طول دوره اي كوتاه محاسبه شده است اغلب نوسان دارد و سيگنال هاي معاملاتي را بيشتر نشان مي دهد. ميانگين متحرك كندتر اغلب در دوره هاي زماني طولاني تر محاسبه مي شود و نشان دهنده ميانگين متحرك ثابت تري است. اما ميانگين هاي كندتر ممكن است آنقدر آرام حركت كنند كه شما نتوانيد از آن ها براي ايجاد يك پوزيشن خريد يا فروش به درستي استفاده كنيد. ميانگين متحرك ساده اغلب با ديگر ميانگين هاي متحرك ساده تركيب مي شوند تا سيگنال هاي خريد يا فروش را به درستي نشان دهند.

در روش ميانگين متحرك سه تايي، طول دوره زماني از طول سه دوره كوتاه، ميان و بلند مدت تشكيل مي شود. دوره هاي زماني متداولي كه در معاملات فيوچرز براي محاسبه ميانگين متحرك سه تايي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از چهار، نه و هجده. اين امر را در نظر داشته باشيد كه دوره زماني مي تواند روز، هفته يا حتي ماه باشد. عموماً براي محاسبه ميانگين هاي متحرك از دوره هاي زماني كوتاه استفاده مي كنند و ترجيحاً دوره هاي زماني هفتگي و ماهانه را براي اين محاسبات به كار نمي برند.

سيگنال ها يا علايم معاملاتي كه يك ميانگين متحرك سه تايي ايجاد مي كند را مي توان به اين روش ها توصيف كرد: اگر ميانگين متحرك يك دوره كوتاه بالاتر از ميانگين متحرك يك دوره بلند باشد، بازار صعودي است. زماني كه ميانگين متحرك دوره كوتاه از ميانگين متحرك دوره بلند بگذرد و پايين تر از آن قرار بگيرد، بازار نزولي است و در واقع نشانه اي از فروش ديده مي شود. اگر ميانگين متحرك دوره كوتاه تر پايين تر از ميانگين متحرك دوره بلندتر قرار بگيرد، بازار همچنان نزولي محسوب مي شود. زماني كه ميانگين متحرك يك دوره كوتاه تر از ميانگين متحرك يك دوره بلندتر بگذرد و بالاتر از آن قرار بگيرد، احتمال بازگشت نرخ به وضعيت نزولي وجود دارد.

ارتباط ميان ميانگين هاي متحرك سه دوره مي تواند به تعريف سريعتر و بهتر روند كمك كند و كليدهايي براي پيش بيني روند در كوتاه مدت در اختيار ما بگذارد. براي مثال، اگر ميانگين متحرك چهار دوره ميانگين متحرك نه دوره را قطع كند و بالاتر از آن قرار بگيرد، اما ميانگين متحرك نه دوره همچنان پايين تر از ميانگين متحرك هجده دوره باشد، نشان مي دهد كه ممكن است در آينده نزديك تغييري در روند صورت بگيرد، اما اگر صبر كنيم تا ببينيم كه ميانگين متحرك نه دوره نيز از ميانگين هجده دوره بالاتر خواهد رفت يا خير، پيش بيني دقيق تري مي توانيم داشته باشيم.

معامله گراني كه از چارچوب هاي زماني كوتاه تري براي معامله استفاده مي كنند بهتر مي توانند شيوه معامله با ميانگين متحرك سه تايي را به كار ببرند زيرا سيگنال هاي معاملاتي را زودتر به كار مي گيرند. اما اين نكته را به ذهن بسپاريد كه هر چه دوره ميانگين متحرك كوتاه تر باشد، احتمال وجود سيگنال هاي اشتباه در آن بيشتر است.

در اينجا مي خواهم يك نكته بسيار مهم را در هنگام استفاده از ميانگين هاي متحرك در بازارهاي مالي به شما گوشزد كنیم: ميانگين هاي متحرك در بازارهاي پرنوسان و يا بازارهايي كه معاملات چنداني در آن ها صورت نمي گيرند، ميانگين متحرك سه تايي مفيد نيستند. استفاده از ميانگين هاي متحرك در بازارهاي پر نوسان و متلاطم بسيار پر خطر است. اما در مقابل استفاده از آن ها در بازارهايي كه بر طبق روند حركت مي كنند، بسيار مفيد است.

زماني كه به نمودار ميله اي روزانه نگاه مي كنيد، مي توانيد ميانگين هاي متحرك مختلفي ايجاد كنيد (البته با استفاده از نرم افزارهاي معاملاتي) و بلافاصله ببينيد كه آيا اين ميانگين ها در دوره هاي مختلف نشانه هاي درستي از خريد يا فروش در نمودار ايجاد كرده اند يا خير؟

نوشته جيم ويكاف/ترجمه بيتا ابراهيمي

استراتژی مطمئن و بسیار سود ده در بازار آتی سکه

سیستمی را که امروز معرفی کنم که اکثر معامله گران موفق بازار آتی از آن در حال استفاده هستند.

به نظر بنده این سیستم در ترکیب با اندیکاتورهای macd یا moving average oscillator در تایم های 5 دقیقه و یک ساعت بسیار می تواند خوب جواب بدهد.

سیستم 4 - 9 - 18

رایج ترین ترکیب مورد استفاده در روش تقاطع سه تایی مربوط به سیستم X به کار بردن میانگین های 4 و 9 و 18 روزه می باشد این سیستم نخستین بار توسط (( آر سی آلن )) در سال 1972 میلادی در کتابش با عنوان (( چگونه در بازارهای کالا ثروتمند شویم )) و مجددا توسط وی در سال 1974 در کتاب چگونه از میانگین های 4 و 9 و 18 روزه استفاده کنیم تا در بازارهای کالا سود بیشتری کسب کنیم به معرفی آن پرداخت.

توجه کنید که اگر میانگین متحرک 4 روزه , میانگین متحرک 9 روزه را به سمت بالا قطع کن و در بالای آن حرکت کند روند قیمت صعودی و اگر آن را به سمت پایین قطع کرده و در زیر آن حرکت کند روند قیمت نزولی خواهد بود و بر این اساس در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تایید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار بگیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از میانگین 18 روزه باشد.

به همین ترتیب در بازگشت یک روند صعودی ابتدا کوتاه مدت ترین میانگین متحرک 4 روزه پاینتر از میانگین های 4 و 18 روزه قرار گیرند. این نشانه تنها اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین نشانه های ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین متحرک بلند مدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پاینتر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش تایید می شود. این قانون در رابطه با کلیه سیستم های که از سه میانگین متحرک استفاده می کنند صادق است.

حد ضرر را پشت میانگین متحرک طولانی مدت تر یعنی 18 روزه قرار می دهیم. حد سود را می توانیم بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تعین کنیم. اما برای کسب سود بیشتر می توانیم تا زمانی که اخطار معامله عکس صادر نشده در معامله خود باقی بمانیم.

در بازار آتی سکه ایران در تایم های 5 دقیقه این استراتژی به شدت می تواند سود زا باشد.