تنظیمات استوکاستیک

بهترین اندیکاتور برای الیمپ ترید و معرفی 5 مورد از آن ها

در این مقاله نگاهی می اندازیم به 5 مورد از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید و آن ها را بررسی می کنیم. اما پیش از آن لازم است تا با معنای اندیکاتور بیشتر آشنا شویم.

• 1. بهترین اندیکاتور ها تنظیمات استوکاستیک برای الیمپ ترید
• 2. MACD
• 3. RSI
• 4. SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 5. Bollinger Bands
• 6. Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هنوز آشنایی لازم را با نحوه کار الیمپ ترید به دست نیاورده اید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای کار با الیمپ ترید در ایران، می توانید از خدمات وب سایت اکسچنج 98 استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
• مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
• واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیل گران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰، اما دوره کندلی پیش فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

استوکاستیک به معنی نوسان گر است که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین می تنظیمات استوکاستیک رود، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها می باشد، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی می توانید سرعت روند بازار را مشخص کنید.

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همان طور که مشاهده می کنید طبق درصد محاسبه می شود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان دارد. در بالا گفتیم که اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند. d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند. جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم می کند.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن مثل الیمپ ترید، آی کیو آپشن ، بروکر آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده می کنیم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته، و بالعکس آن در زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست، سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت.

نحوه كار و سيگنال يابي با اسيلاتور استوك استيك

استوک استیک یعنی نوسانگر ( مثال دماسنج میتواند در هر دقیقه و ساعتی نوسان داشته باشد) و از زیر مجموعه اندیکاتور هاست.از آن میتوانیم در هر تایم فریمی, سرعت و حرکت روند بازار را تشخیص بدهیم . استوک استیک در حالت کلی به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و بازه نوسانی بین ۲۰ تا ۸۰ را دارد. بالای ۸۰ محدوده هیجان خرید که در این محدوده باید تمرکز بر فروش سهم را داشته باشیم و زیر سطح ۲۰, هیجان فروش که باید تمرکز بر خرید سهم را داشته باشیم.

نکته اساسی : استوک استیک با تنظیمات پیشفرض خودش یعنی: ۵.۳.۳ , به دلیل نوسان زیادی که میدهد, درصد خطای آن نسبت به تنظیمات ۳.۳.۱۴ بیشتر است و توصیه میکنیم برای تحلیل پیشرفته از این تنظیم اعداد استفاده کنید. با این تنظیمات دیرتر سیگنال دریافت خواهیم کرد اما سیگنالهای مطمئنی خواهیم داشت.

اجزای تشکیل دهنده استوک استیک : k بدنه اصلی نوسانگر هست و به صورت درصدی طبق فرمول خاصی که دارد محاسبه می شود که لازم به دانستن و نحوه نوشتن فرمول نیست چرا که نحوه ی عملکرد و استفاده کردن از این نوسانگر برای ما مهم هست .همچنین بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان می باشد. d هم میانگین دوره را بر روی k حساب میکند و همانند اندیکاتور مکدی به عنوان خط حساسیت عمل میکند. اسلووینگ هم تنظیم آهستگی بدنه نوسانگر می باشد.

در تصویر زیر تفاوت تنظیمات ۵.۳.۳. با تنظیمات پیشرفته ۱۴.۳.۳ را با تصویر بالا مقایسه کنید
مشاهده میکنید که در تنظیمات پیشفرض استوک استیک واگرایی اتفاق نیوفتاده است.

نکته :‌وقتی استوک استیک به زیر ۲۰ حرکت میکند و مدت زیادی زیر ۲۰ ماندگار می شود و دره ی بزرگی تشکیل میدهد ، به اصطلاح کف سازی محکمی میکند ، برگشت های صعودی خوبی انجام میدهد و همینطور معکوس این حرکت در بالای ۸۰ نیز اتفاق میوفتد. وقتی بالای ۸۰ ماندگار می شود و قله پهن و بزرگی تشکیل میدهد برگشت نزولی خوبی دارد ، هم در بورس ایران و هم فارکس میتوان از آن استفاده کرد. البته این مورد درصد اعتبار پایینی دارد و همیشه همینطور نیست ، برای نمونه در تصویر زیر ببینید.

و نمونه های زیر :

نحوه تشخیص روند حرکتی با استوک استیک

در تصویر زیر شاخک های استوک استیک را ببینید که در تایم روزانه بین ۲۰ تا بالای ۸۰ در حرکت است و بلافاصله تایم هفتگی را نگاه کنید ، می بینید که شاخک های استوک استیک در حال ساختن کف بالاتر هست و با این حرکت تشخیص میدهیم که روند صعودی ادامه دار هست. البته این روش تشخیص دادن, بستگی به این دارد که قبلا روند صعودی تشکیل شده باشد و ما تاییدیه ادامه روند را از استوک استیک بگیریم.

استوک استیک در برگشت های قیمتی هم تاثیر بسزایی دارد و وقتی به ناحیه های هیجان خرید فروش میرود مثلا زیر ۲۰ ,در این موقع باید تمرکز به خرید سهم در موقعیت مناسب را داشته باشیم.

اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور Stochastic و MACD دو اندیکاتور بسیار کاربردی و مهم است که هر معامله گری باید کار و تحلیل با آنها را بلد باشند.
در این پست قصد داریم با استفاده از دو اندیکاتور به شما آموزش دهیم که در عرض چند دقیقه به سود برسید.

در ابتدا با اندیکاتور Stochastic شروع میکنیم، این اندیکاتور اوسیلاتور میباشد و زیر چارت اصلی باز میشود.

برای استفاده از این اندیکاتور به قسمت Indicators رفته و گزینه Stochastic را انتخاب کنید.

اندیکاتور بعدی که باید در کنار Stochastic باز شود، اندیکاتور MACD است که این اندیکاتور هم،
زیر چارت اصلی باز میشود.

قبل از شروع معامله به قسمت تنظیمات اندیکاتور Stochastic رفته و گزینه K% را به 16 ، D% را به 6 و m را هم به 6 تغییر دهید.
اندیکاتور MACD را هم با همان تنظیمات پیشفرض رها کنید.

این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت بسیاری در معامله کردن دارند.

از این اندیکاتور ها میتوان در هر جفت ارزی که بالا 70 درصد سود میدهند استفاده کرد.

این اندیکاتور ها چگونه کار میکنند؟

هر زمان خطوط مربوط به اندیکاتور Stochastic خط روند 80 را رد کرد و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد معامله میکنیم.
تایید به این صورت است که، روند خطوط داخل میله ها نباشد و آزاد باشد،
این بیانگر استارت یک معامله‌ی رو به پایین است و به ما میگوید قیمت قرار است از حدی پایین بیاید،
و ما شاهد افت قیمت در طی 1 دقیقه آینده خواهیم بود.

بلعکس این موضوع هم وجو دارد، زمانی که خطوط زیر خط 20 بود و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد،
به این معناس که امکان افزایش قیمت وجود دارد.

این نکته را به یاد داشته باشید که تنظیمات را روی Stochastic انجام داده باشید،
این امر باعث میشود اندیکاتور نمودار دقیق تری به شما نشان دهد.

همان طور که گفتیم این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت دارند و شما می توانید،
با کمی دقت و تحلیل به سود خوبی برسید، فقط به خاطر داشته باشید،
چند ثانبه قبل از معامله کردن دست نگه دارید چون ممکن است روند تغییر کند.

تنظیمات استوکاستیک

معامله‌ گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته می‌شود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.

این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه می‌کند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.

نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت تنظیمات استوکاستیک شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور Stochastic RSI

در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت می‌کند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این حساسیت و ناپایداری کم‌تر شود چه کاری باید انجام دهیم؟

برخی تحلیل‌گران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ استفاده می‌کند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

مثلا اگر یک میانگین متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.

تشخیص نقاط ورودی و خروجی

همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.

نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:

نمودار اندیکاتور Stochastic RSI

همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.

واگرایی

در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.

در نمودار زیر بین روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتور‌ها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.

نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI

در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:

تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI

که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین می‌شود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدر­ها و تحلیل‌گران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌­باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه­ ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

تنظیمات استوکاستیک

آشنایی با اندیکاتورها و ذات حرکتی آنها در آموزش فارکس از عوامل مهم موفقیت در استفاده از آنهاست. StochRSI یکی از اندیکاتورهای کاربردی است که توسط توشار چانده و استینلی کرول طراحی شده، اسیلاتوری است که سطوح RSI را نسبت به حدود سقف و کف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. در StochRSI رابطه استوکاستیک برای مقادیر RSI استفاده می‌شود و نه داده‌های قیمتی. بنابراین می‌توان گفت این اسیلاتور، اندیکاتوری حاصل از یک اندیکاتور دیگر است. خروجی این ترکیب، اسیلاتوری است که بین مقادیر صفر و یک نوسان می‌کند.

چانده و کرول در کتابی تحت عنوان معامله‌گر تکنیکال جدید که در سال ۱۹۹۴ منتشر کردند، توضیح می‌دهند که به هنگام پیشروی نمودار قیمت در یکی از جهات نزولی یا صعودی، RSI می‌تواند بدون رسیدن به سطوح حداقلی یا حداکثری خود، بین مقادیر ۲۰ و ۸۰ نوسان کند. توجه کنید که مقادیر ۲۰ و ۸۰ در عوض مقادیر ۳۰ و ۷۰ به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گرانی که برای ورود به معاملات در انتظار عبور RSI به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش هستند، ممکن است اکثر اوقات خود را بیرون از میدان بازی ببینند. به همین منظور چانده و کرول اندیکاتور StochRSI را طراحی کردند تا به این ترتیب حساسیت اسیلاتور افزایش یابد و سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش بیشتری صادر شود.

نحوه محاسبه

StochRSI مقادیر RSI را نسبت به محدوده کف و سقف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. تعداد دوره‌های زمانی که برای محاسبه StochRSI استفاده می‌شود، در روابط RSI نیز منظور می‌شود. برای مثال، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، از مقدار فعلی RSI با دوره زمانی ۱۴ و محدوده کف-سقف RSI در طول ۱۴ دوره زمانی گذشته استفاده می‌کند.

• هرگاه RSI در پایین‌ترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار صفر را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI در بالاترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار یک را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI در وسط محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۵ را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI نزدیک به کف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۲ را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI نزدیک به سقف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۸ را نشان می‌دهد.

معنی و مفهوم

لازم است به یاد داشته باشید که StochRSI یک اندیکاتور بدست آمده از اندیکاتور دیگری است، که باعث می‌شود مشتق مرتبه دومی از قیمت باشد. به این معنی است که دو مرحله محاسبات بر روی داده‌های قیمتی نمودار مورد بررسی انجام می‌گیرد. در واقع برای نمایش خط StochRSI لازم است قیمت دو مرتبه دستخوش تغییر شود. منظور از تغییر دوم، تبدیل RSI به اسیلاتور استوکاستیک است. به همین خاطر است که خروجی این تغییرات (StochRSI) بسیار متفاوت از داده اولیه و اصلی (قیمت) است.

مشخصات StochRSI بسیار مشابه ویژگی‌های اسیلاتورهای مومنتومی است که بین دو سطح محدود نوسان می‌کنند. اول اینکه می‌توان با استفاده از این اسیلاتور، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کرد. عبور این اسیلاتور به زیر سطح ۰٫۲ یا بالای سطح ۰٫۸ به ترتیب بیانگر ورود به نواحی اشباع فروش و اشباع خرید است. ثانیا، می‌توان از این اندیکاتور به منظور شناسایی روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد. از آنجائیکه این اسیلاتور بین دو مقدار صفر و یک نوسان می‌کند، بنابراین مقدار ۰٫۵ به عنوان خط مرکزی عمل می‌کند. هرگاه خط StochRSI بطور پیوسته بالای سطح ۰٫۵ باشد، بیانگر روند صعودی قیمت و در صورتیکه خط StochRSI بطور مداوم زیر سطح ۰٫۵ قرار گیرد، نشانگر روند نزولی نمودار قیمت است. به دلیل اینکه این اندیکاتور نوسانات تقریبا زیادی دارد، استفاده از یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) می‌تواند جهت شناسایی روندهای کوتاه‌مدت بسیار موثر و مفید باشد.

اشباع خرید / اشباع فروش

شناسایی روند در چگونگی استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیار مهم است که به هنگام روندهای صعودی، به دنبال شرایط اشباع فروش و در زمان روندهای نزولی، در انتظار برقراری شرایط اشباع خرید باشید. به عبارت دیگر، به دنبال معاملاتی در جهت روند باشید. StochRSI با دوره زمانی ۱۴ به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، شناسایی روندهای میان‌مدت به هنگام برقراری شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، بسیار حائز اهمیت است.

تصویر زیر نمودار مربوط به Boeing را در حین یک روند صعودی میان‌مدت نشان می‌دهد که StochRSI(14) در ماه‌های ژانویه و فوریه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰بالای SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت صعودی در نظر گرفته شده است. لذا به علت صعودی بودن روند، شرایط اشباع فروش نسبت به شرایط اشباع خرید ارجحیت دارد. StochRSI در فاصله زمانی دسامبر تا فوریه، حداقل چهار مرتبه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. اما در همین تایم‌فریم، اندیکاتور RSI با دوره زمانی ۱۴ به این علت که حساسیت کمتری دارد، اصلا وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. با اینحال، برقراری شرایط اشباع فروش، به معنی صعود نمودار قیمت در آینده نزدیک نیست. بلکه شرایط اشباع فروش صرفا اخطاری است برای توجه به نمودار و انتظار برای بازگشت نمودار قیمت. به همین خاطر، یک نشانه یا علامت دیگر برای تائید کف قیمتی و صدور سیگنال حرکت صعودی لازم است. در مثال حاضر، معامله‌گران تکنیکال می‌توانستند منتظر شکست SMA با دوره ۱۰ توسط نمودار قیمت یا عبور StochRSI به بالای سطح مرکزی ۰٫۵ باشند.

تصویر زیر نمودار مربوط به Flour Corp (FLR) را به هنگام یک روند نزولی نشان می‌دهد و مشاهده می‌شود که StochRSI چندین مرتبه وارد ناحیه اشباع خرید شده است. در وهله اول به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰ در زیر SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت نزولی است. این حالت به معنی صرفنظر کردن از شرایط اشباع فروش و تمرکز بر شرایط اشباع خرید است. StochRSI در اواسط ماه اکتبر و اوایل نوامبر (فلش‌های آبی) به بالای سطح ۰٫۸ حرکت کرده است. ورود به ناحیه اشباع خرید بیان می‌کند که به زودی نمودار قیمت به سمت پایین گردش کرده و حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. این حالت با عبور StochRSI به زیر سطح ۰٫۵ (نقطه‌چین مشکی)، تائید شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانستند با شکست SMA با دوره زمانی ۱۰ توسط نمودار قیمت، سیگنال حرکت نزولی را دریافت کنند.

شناسایی روند

اسیلاتور StochRSI نوسانات زیادی دارد و مکررا وارد نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می‌شود. برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتور می‌تواند به طولانی کردن زمان محاسبات کمک کند و با اضافه کردن یک مووینگ اورج کوتاه‌مدت می‌توان داده‌های بدست آمده را هموار کرد. هرگاه SMA با دوره زمانی ۱۰ حاصل از StochRSI بالای سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت صعود نمودار قیمت است و هنگامی که SMA با دوره زمانی ۱۰ بدست آمده از StochRSI پایین سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت نزول نمودار قیمت است. تصویر زیر نمودار مربوط به Chevron (CVX) را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و یک SMA با دوره زمانی ۵ از این اندیکاتور نشان می‌دهد. SMA با دوره زمانی ۵ در اواسط ماه فوریه و دقیقا پس از یک شکاف قیمتی به سمت بالا، به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده است. این شکاف قیمتی و عبور مووینگ اورج از سطح ۰٫۵، سیگنال حرکت صعودی نمودار قیمت در کوتاه‌مدت را صادر کردند. در اواخر ماه فوریه، یک الگوی پرچم یا گوه نزولی شکل گرفته است. دقت کنید که نمودار قیمت در ناحیه‌ای که یک شکاف قیمتی شکل گرفته بود، حمایت شده است. سپس با شکست الگوی پرچم یا گوه، حرکت صعودی ادامه پیدا کرده و نمودار تا بالای قیمت ۸۰ پیش رفته است. اگر چه StochRSI در اواخر ماه مارس به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان بالای سطح ۰٫۵ باقی مانده و روند صعودی را تا اواخر ماه آوریل تائید کرده است. این سیگنال کوتاه‌مدت، به یک جرکت صعودی دو ماهه تبدیل شده است.

متاسفانه همه سیگنال‌ها به این خوبی عمل نمی‌کنند. حتی در صورت استفاده از SMA با دوره زمانی ۵ به همراه StochRSI با دوره زمانی ۲۰، صدور سیگنال‌های اشتباه محتمل است. برای مثال، یک حرکت خنثی در طول یک روند می‌تواند پیش از ادامه یا تغییر روند، باعث چرخش SMA با دوره ۵ به زیر یا بالای سطح ۰٫۵ شود. تصویر زیر نمودار مربوط به Yahoo! را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و SMA با دوره زمانی ۵ از آن، نشان می‌دهد. مووینگ اورج در اواسط ماه فوریه به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نشان داده که مومنتوم حرکت، صعودی است. به دنبال آن، نمودار قیمت در اولین روز ماه مارس، یک سطح مقاومتی را شکسته است. همزمان با حرکت خنثی قیمت در کانالی با شیب ناچیز به سمت پایین در اواخر مارس، SMA با دوره زمانی ۵ دو مرتبه به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده است (بیضی قرمز). اما طولی نکشید که نمودار قیمت سطح مقاومتی کانال را شکست و متعاقبا StochRSI با عبور از سطح ۰٫۸، قدرت این حرکت را نشان داده است. این روند صعودی همزمان با سقوط SMA با دوره ۵ به زیر سطح ۰٫۵، با یک شکاف قیمتی به سمت پایین، پایان یافته است.

تصویر فوق نمودار مربوط به Yahoo! را با یک سیگنال از StochRSI نشان می‌دهد که به محض صدور، عملی نشده است. SMA با دوره زمانی ۵ از StochRSI با دوره زمانی ۲۰، در هفته دوم از ماه اکتبر به زیر سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نزولی بودن مومنتوم نمودار قیمت را اعلام کرده است. نمودار قیمت با شکست سطح حمایتی، اعتبار این سیگنال را تائید کرده، اما پس از چند روز، نمودار در حرکتی سریع تا قیمت ۱۸ جهش کرده است. این صعود بلافاصله تا بالای قیمت ۱۷، یک تله نزولی تشکیل داده است. با وجود حرکت رو به بالای قیمت، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان زیر سطح ۰٫۵ باقی مانده و صعودی بودن مومنتوم تائید نشده است. مشخص شد شکاف قیمتی که بالای قیمت ۱۷٫۵ شکل گرفته بود، ناشی از خستگی بازار بوده و صعود نمودار در مقاومت قیمتی ۱۸ به اتمام رسید، نمودار تغییر جهت داده، شکاف قیمتی را پُر کرده و مجددا سطح حمایتی را شکسته و در ماه نوامیر به تندی سقوط کرده است.

نتیجه‌گیری

StochRS مشابه RSI عمل می‌کند. RSI سیگنال‌های کمتری صادر می‌کند، اما StochRSI سیگنال‌های خیلی بیشتری ارسال می‌کند. لذا دفعات برقراری شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش و عبور از خط مرکزی، بیشتر شده و سیگنال‌های اشتباه و خوب به یک اندازه افزایش می‌یابند. اما ضروری است که در کنار StochRSI از دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود. در مثال‌های فوق از شکاف‌های قیمتی، شکست سطوح حمایتی و مقاومتی و الگوهای قیمتی برای تائید سیگنال‌های بدست آمده از StochRSI، استفاده شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانند از اندیکاتورهای مکمل دیگری از قبیل حجم تعادلی (OBV) یا خط توزیع و تراکم نیز استفاده کنند. همچنین لازم است پیش از بکار بردن StochRSI در معاملات واقعی، با تنظیمات مختلف آن را آزمایش کنید و جزئیات استفاده از آن را فرا بگیرید.همچنین برای آشنایی با داستان اندیکاتور استوکستیک توصیه می کنیم مقاله” داستان استوکستیک “را مطالعه نمایید.