تقاطع خط RSI و خط میانی

اندیکاتور TDI : ترکیبی ، مستقل و مؤثر. آن را به پلتفرم خود اضافه نمایید

اندیکاتور TDI ترکیبی Traders Dynamic Index که الگوریتم آن توسط یک تاجر معمولی به نام Dan Malone ساخته و ایجاد شد، که تجزیه و تحلیل بازار را از تمام جهت انجام می دهد. علاوه بر آن که جهت و قدرت روند را مورد بررسی قرار میدهد ، این امکان را برای شما فراهم می آورد که نوسانات بازار را بطور موثری بررسی نمایید. در صورتی که این حقیقت وجود دارد که نویسندگان استراتژی ، استراتژی های خود را در مقیاس های ساده در M15 و M5 همان محدوده زمانی که scalping در نظر می گیرند. در عمل ثابت می شود که بطور کلی سیگنال های این اندیکاتور در هر بازه زمانی موثر می باشد.

منطق و هدف استفاده از اندیکاتور TDI

هدف از استفاده و اجرای این اندیکاتور بسیار دشوار می باشد: شما باید با موفقیت نوسان شدید نمودار بازار را از میان بردارید ، و آن را حذف نمایید ، اما همچنان در روند فعلی بمانید. بنابراین ، اولین کاری که اندیکاتور TDI انجام میدهد فیلتر کیفی بخش های بدون نوسان و صاف است ، و دومین کار تفکیک بین بهترین نقاط ورود در قیمت ، مناسب برای معاملات کوتاه مدت و میان مدت می باشد.

به همین دلیل است که سیگنال های این اندیکاتور بر اساس اندیکاتور های پایه ای و کلاسیک می باشد ماننده RSI برای تخمین قدرت روند بازار ، Bollinger Bands برای تخمین دامنه نوسانات بازار ، Moving Average برای حذف هیجانات بازار.

اگر برای ورود در معامله نقاط ورودی را مورد تجزیه و تحلیل جامع و کامل قرار دهیم به احتمال خیلی زیاد درصد موفقیت در آن معامله بالاتر می رود. هیچ نکته عجیب و قریبی و در مکانیسم محاسباتی آن وجود ندارد بلکه این اندیکاتور یک راه حل نرم افزاری موفق می باشد که با ترکیب چندین اندیکاتور با هم و یک دست کردن آن و درک بصری را بسیار ساره تر و روانتر می کند.

روش محاسبه

این اندیکاتور براساس روشی که برای محاسبه RSI مورد استفاده می باشد، استوار است بنابراین تمام خطوط به وجود آمده از این اندیکاتور بر روی اطلاعات oscillator اصلی محاسبه می شوند و به صورت یک تصویر کلی و گرافیکی تشکیل خواهد شد ، زیرا هدف و کار اصلی این روش ، ارزیابی و چگونگی تغییر در نرخ قیمت می باشد.تنظیمات پیش فرض آن به صورت زیر می باشد:

• نوع قیمت برای محاسبه در قیمت بسته شده در میله های قیمتی ( به عنوان معتبرترین ).
• دوره های بهینه در میله های قیمتی ۱۳ می باشد ( دوره های انتخابی بین ۸ تا ۲۵ بیشتر توصیه می شود ).
• استفاده از الگوی و متد Smoothing برای میانگین.

در مرحله بعدی دامنه نوسانات نمودار بازار توسط اندیکاتور Bollinger Bands تعیین می شود ، از داده های اولیه برای مقادیر RSI فعلی مورد استفاده قرار می گیرد که این موضوع به شما امکان می دهد تا روند در مناطقی با دوره های مسطح را شناسایی کنید. خط میانی با رنگی جداگانه برجسته می شود و خط روند پایه (تعادل) در نظر گرفته می شود. این پارامترها کاملا نرمال می باشند و هر گونه تغییرات اضافی در آن توصیه نمی شود. خط میانی کمی برجسته به نظر می رسد زیرا آن خط کمی پر رنگتر می باشد و به عنوان خط پایه (balance) در خط روند در نظر می گیرند.

انتخاب پارامترها و مقدار آن ها از یک منطق معمول پیروی می کند:

• با کاهش پارامتر ها – حساسیت بالاتر – سیگنالهای کاذب بیشتر و مورد استفاده آن در بازه های زمانی کوچک می باشد.
تقاطع خط RSI و خط میانی
• با افزایش پارامتر ها – حساسیت کمتر – پایداری بیشتر در سیگنال و قابل اطمینان تر – و قاب زمانی بزرگ تر.

پارامترها و کنترل

در یک نگاه اندیکاتور TDI در یک مجموعه استاندارد از سیستم عامل های تجاری محبوب گنجانده شده است ، اما گزینه های مختلف آن را می توان آزادانه در اینترنت بارگیری کرد. به طور سنتی برای oscillator ، این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت با یک سطح تراز و میانی ۵۰ و دو سطوح دیگر در بالا و پایین آن قرار می گیرد (مقادیر پیش فرض آن ۳۲ و ۶۸ انتخاب شده اند). نسخه های شاخص با سیگنال صوتی در ظاهر نقاط بحرانی محبوب ترین هستند. نسخه های دیگر این اندیکاتور با سیگنال های صوتی و با نشان دادن نقاط بحرانی بسیار محبوب تر می باشد.

در نسخه استاندارد شاخص TDI، خط سبز یک RSI مسطح با یک دوره کوچک (پایه) می باشد و همچنین خط قرمز نیز RSI ، اما با دوره طولانی تر (سیگنال) می باشد ، در این جا از اندیکاتور RSI به صورت سنتی استفاده نمی شود.

آزمایش کردن با نوع قیمت برای محاسبه باعث به بهبود کیفیت سیگنال ها نخواهد شد و همچنین تغییر در پارامتر StdDev که به طور پیش فرض = ۱٫۶۱۸۵ می باشد توصیه نمی شود ( یک ضریب توانی برای انحراف معیار Bollinger Bands ). در نگاه اول ، درک این خطوط بسیار پیچیده به نظر خواهد رسید اما باید با این جزییات به آن نگاه شود :

سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ها

به عنوان یک هشدار در نظر داشته باشید که استفاده از نقاط بحرانی اندیکاتور به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله می تواند سرمایه شما را بسیار زیاد به خطر بیندازد. از خطوط آن فقط برای تجزیه و تحلیل در نمودار بازار استفاده می شود ، اما تقاطع خط RSI و خط میانی راه حل آن برای انجام معاملات این است که باید با کمک ابزارهای اضافی برای گرفتن سیگنال استفاده شود. نتیجه استفاده از این اندیکاتور بصورت تخمینی می باشد.

مسیرهای روند

روندهای کوتاه مدت با ترتیب نسبی خط سبز و با توجه به خط قرمز تعیین می شود: اگر خط سبز در بالای خط قرمز به حرکت خود ادامه دهد ، این روند را روند صعودی در نظر خواهند گرفت و اگر خط سبز در پایین خط قرمز در حال حرکت باشد ، روند بازار رو به نزول می رود. و اما خط زرد رنگ نشانگر روند طولانی مدت تر می باشد و بیشتر زمان معاملات در محدوده بین سطوح ۳۲ و ۶۸ به استثنای لحظات نوسانات بازار بسیار شدید است و بیشترین حرکت را دارد. در این خط زمان های کلیدی برای تغییر روند تعریف خواهد شد.

مطالبی درباره معاملات داینامیک معامله گران در شکل بالا مشاهده می نمایید که خطوط و مناطق مهم و کلیدی می باشند.

این روند بین تمام معامله گران جهان تعاریف مشابهی دارد : با ترتیب قرار گرفتن خطوط زرد و قرمز ، در حالی که خط روند اصلی به سمت پایین و حرکت آن نزولی می باشد و خط قرمز پایین تر از خط زرد است نتیجه آن این است که این روند با اطمینان روند نزولی می باشد. برای یک بازار رو به رشد و صعودی به عکس همین موضوع نیاز است یک تصویر برعکس یعنی خط قرمز بالا تر از خط زرد به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر خط زرد از سطح ۳۲ رو به پایین حرکت کند ، بازار به حداقل محلی خود رسیده است ، بنابراین شکست از پایین رو به بالا با احتمال زیاد به معنای چرخش به سمت بازار bulls است.

اگر خط زرد از سطح ۶۸ رو به بالا حرکت کند ، بازار در آن محل به حداکثر خود رسیده است ، بنابراین شکست از بالا رو به پایین با احتمال زیاد به معنای چرخش به سمت بازار bears می باشد.

نیروی روند و دامنه نوسانات نمودار بازار

تجزیه و تحلیل موقعیت در کانال آبی رنگ با استفاده از BollingerBands و خط RSI. اگر این کانال از هم با فاصله باشند و خط سبز یک جهت قوی رو به بالا یا پایین ایجاد نماید ، در این صورت در بازار نوسان وجود خواهد داشت و احتمال حرکت شدید خلاف جهت و یا در ادامه روند فعلی بسیار زیاد است. هرچه زاویه خط سبز بیشتر باشد ، نشان دهنده این است که بازیکنان در این مسیر قدرت بیشتری دارند. اگر خطوط کانال به یک دیگر همگرا شوند ، و خط RSI حرکات کوتاه (نوسان بسیار کوتاه) را نشان دهد – بازار در حال حاضر در بدون نوسان و مسطح خواهد بود ، یا برای این حالت آماده می شود. هرچه خط سبز به منطقه تعادل نزدیک تر باشد که همان سطح ۵۰ می باشد ، بازار فعال تر می شود. ما به شما نشان می دهیم که کانال باریک BollingerBands و پویایی ضعیف خطوط RSI همیشه قبل از حدس و گمان های قوی مانند اخبار ، باز و بسته شدن بازار ها و غیره شکل می گیرد. در چنین زمان هایی ، به سیگنال هایی که از TDI گرفته می شود نمی توان اعتماد کرد.

مناطق بحرانی overbought و oversold

عنصر اصلی این چنین رفتاری خط سبز محسوب می شود. عبور از سطح ۶۸ و برگشت از بالا رو به پایین یا به عبارتی چرخش در منطقه overbought که یک سیگنال برای فروش محسوب می شود. و همچنین عبور از سطح ۳۲ و برگشت از پایین رو به بالا یا به عبارتی چرخش در ناحیه oversold که یک سیگنال برای خرید محسوب می شود.

بنابراین به همین ترتیب ، وضعیت سطح بحرانی با عبور یک خط نشانگر قرمز یا زرد قابل تفسیر است ، اما برای گرفتن این چنین سیگنال هایی بسیار دیر است و نیاز به تأیید مجدد دارند.

کاربرد آن در استراتژی معاملاتی

متأسفانه نویسنده معروف Trading Made Simple دیگر در میان ما نیست ، اما ایده های سیستم معاملاتی وی همچنان در حال پیشرفت است. اندیکاتور TDI نمونه ای بسیار خوب از استراتژی all in one می باشد و به این معنی است که :

این سیگنالها ممکن است به جای سیگنال های یک سیستم معاملاتی کامل ، جایگزین شود. اولین خطی که به حدس و گمان واکنش نشان می دهد خط سبز می باشد، بنابراین رفتار آن کلید اصلی شکل گیری سیگنال محسوب می شود و تاکتیک های معاملات به مدت معاملات بستگی دارد.

سیگنال های مورد استفاده Scalper ها

سیگنال برای خرید: خط سبز از پایین رو به بالا از خط قرمز عبور می کند و نقطه تقاطع آن دو باید بالاتر از خط تعادل ۵۰ باشد ، خط زرد رنگ نیز باید از روند صعودی حمایت کند.

سیگنال برای فروش : خط سبز از بالا رو به پایین از خط قرمز عبور می کند و نقطه تقاطع آن دو باید پایین تر از خط تعادل ۵۰ باشد ، خط زرد رنگ نیز باید از روند نزولی حمایت کند.

یک استراتژی محتاطانه تر مانند این مثال بیان شده در اینجا نشان می دهد که برای انجام معامله لازم است که هر دو خط و البته با در نظر گرفتن نقطه تقاطع بالاتر از خط زرد برای خرید و یا پایین تر از خط زرد برای فروش در نظر گرفته شده است. ما ورود در معامله را پس از تجزیه و تحلیل و ترتیب تقاطع خطوط قرمز و زرد ، برای معاملات میان مدت انجام می دهیم:

اگر خط زرد به سمت پایین در حرکت باشد و خط قرمز در زیر آن در حال حرکت باشد ، پس با اطمینان کامل روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

اگر خط زرد به سمت بالا در حرکت باشد و خط قرمز در بالای آن در حال حرکت باشد ، پس با اطمینان کامل روند بازار را صعودی در نظر می گیریم.

در نظر داشته باشید ، تحقق این شرط که نقطه تقاطع بالاتر یا پایین تر از سطح ۵۰ خواهد بود ، الزامی می باشد. در هر صورت ، برای دسترسی به سیگنال های معاملاتی اندیکاتور TDI ، باید بازار کاملاً فعال و پویا باشد به این معنی که خطوط BollingerBands باید واگرایی داشته باشند و هر چه این سیگنال معاملاتی قوی تر ، انجام معامله با اطمینان بیشتر انجام می شود. با صرف نظر و نادیده گرفتن نقاط تقاطع مناسب که در دسترس ما خواهد بود ، دوره های معاملاتی بسیار خوبی را از دست خواهیم داد.

برخی از اظهار نظرهای عملی

علیرغم اینکه ممکن است این اندیکاتور با پیچیدگی خارجی خطوط خود کمی مشکل به نظر آید ، اما سیگنال های این اندیکاتور یک تفسیر کلاسیک را برای خود در نظر می گیرد که حتی برای معامله گران تازه وارد نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اندیکاتور TDI برای استفاده در سهام هایی در بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با نوسانات پایدار تر باشند ، در بازار بین المللی جفت ارزهای اصلی بیشتر توصیه می شود. محدوده دوره کاری این اندیکاتور حداقل H1 و H4 می باشد که به سیگنال ها در دوره زمانی H1 ، اطمینان کمتری نسبت به H4 می باشد. اندیکاتور Index Dynamic Index به عنوان ابزاری مستقل برای تجزیه و تحلیل روند کاملاً مؤثر می باشد ، و همچنین برای داشتن یک سیستم معاملاتی قابل اطمینان تر بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتور های دیگر بکار ببرید و سیگنال های معاملاتی خود را دقیق تر فیلتر نمایید.

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE) چگونه نظریه بی نظمی را می…

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟ از یک اسیلاتور…

میانگین متحرک تطبیقی : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات بازار

میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive moving average) : چگونگی مطابقت دادن و غلبه کردن بر تغییرات…

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها تقاطع خط RSI و خط میانی مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.

۳ اندیکاتور برتر تحلیل تکنیکال برای سود کردن در بورس!

يكى از راه هاى قوى تر عمل كردن در معاملات بورس انديكاتورها هستند كه از آنها در پيش بينى روند سهم و نوسانهايش استفاده ميشود.

در اين بين ٣ انديكاتور macd, rsi, bollinger بسيار مورد استفاده قرار ميگيرند.

از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد. اندیکاتورها شاخص‌هایی کمی برای تصمیم‌گیری نسبت به خرید و فروش یک سهم هستند و اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌ها و نشانه‌های مختلفی را برای معامله‌گران ارسال می‌کنند.

با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آن‌ها موردتوجه تحلیل‌گران تازه‌کارتر هم قرار می‌گیرند.

اندیکاتور یا شاخص نمودارهایی کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم معاملات و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان، آن‌ها را در توابع ریاضی مشخصی به عنوان ورودی قرار می‌دهند تا خروجی این فرایند، اطلاعاتی جهت تصمیم‌گیری در معاملات به تحلیل‌گران ارائه کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل طراحی شده است و به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام‌های خط مکدی و خط سیگنال بوده و تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال‌هایی را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند تا مبنای تصمیم‌گیری تحلیل‌گران قرار گیرد.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI بدون شک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها محسوب می‌شود که قدرت و جهت روند را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در دسته نوسانگر-ها قرار می‌گیرد و معمولا برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold) استفاده می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

سیگنال خرید:

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش:

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

اندیکاتور Bollinger

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند که توسط جان بولینگر ارائه شده‌اند. جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا و یک باند پایین. باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ روزه هستند که می‌توان آن‌ها را تغییر داد.

بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هرچه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیک‌تر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش‌خرید (over bought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش‌فروش (over sold) قرار دارد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

مفاهیم اصلی در باندهای بولینگر:

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا تقاطع خط RSI و خط میانی تقاطع خط RSI و خط میانی می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

تفسير RSI

RSI روی صفحه ی مدرج بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از ۷۰ نشان دهنده حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت تعداد کمتر از سی نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. به علت تغییر جهت بازار از حالت افزایشی به کاهشی و برعکس معمولا عدد ۸۰ را به عنوان نشان دهنده حالت خرید های افراطی در بازار افزایشی و عدد ۲۰ را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در بازار کاهشی تعبیر می کنند.

«نوسان غلط» نامی بود که وایلدر برای پدیده ای که در RSI بالای ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ رخ می دهد قرار داد. نوسان غلط سقف زمانی رخ می دهد که در یک ترند یا روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کنند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می باشد. نوسان غلط تقاطع خط RSI و خط میانی کف در حالتی رخ می دهد که RSI در یک ترند یا روند نزولی نتواند به عدد كف قبلی خود دست پیدا کنند و عدد بالاتری را اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می باشد.( تصاویر ۱۰-۱۲ الف و ۱۰ - ۱۲ ب را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از سی را نشان می دهد اخطار بسیار جدی تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. وایلدر خودش نیز در صفحه ۷۰ کتاب « نشانه هایی که تنها توسط اندیکاتور قدرت نسبی قابل رویت می باشد» به این مسئله پرداخته است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

خطوط ترند یا روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در ترند یا روند RSI در برد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند. (تصویر ۱۰-۱۳ را مشاهده کنید.)

من در تجربه شخصی خودم در کار با RSI متوجه شدم که نکات ارزشمند زیادی در دوره های نوسان غلط یا واگرایی و زمانی که RSI از ۷۰ بالاتر و یا از ۳۰ پایین تر می باشد وجود دارد. می خواهم در کار با اسیلاتور ها نکته مهمی را بیان کنم. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید و فروش هیجانی می رود هر اخطار زودهنگامی می تواند موجب خروج بی موقع از بازار شده و باعث از دست رفتن یک ترند یا روند سودآور باشد. در یک ترند یا روند صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (همان طور برای اقدام به خرید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

اولین ورود به ناحیه خرید و فروش هیجانی تن های اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما می گوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالتهای کف و سقف های دوقلو) احتمال وقوع واگرایی وجود دارد. در این حالت برخی از اقدامات دفاعی در مورد معاملات انجام شده لازم است. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف قبلی را بشکند می توان با جرات گفت واگرایی رخ داده است .

سطح ۵۰ خط میانی برای RSI می باشد اغلب به عنوان خط حمایت برای ترند یا روند های رو به پایین و خط مقاومت برای ترند یا روند های رو به بالا عمل می کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط ۵۰ را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطار های تقاطع خط RSI و خط میانی خرید و فروش ارزیابی می کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی تقاطع خط RSI و خط میانی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را تقاطع خط RSI و خط میانی مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در تقاطع خط RSI و خط میانی خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.