اندیکاتور SAR چه می گوید

اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR – خرید و فروش و استاپ لاس با پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یکی دیگر از اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. با وجود مهم بودن و راحتی استفاده از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته تحلیل گران حرفه ای استفاده زیادی از این اندیکاتور می کنند. سیگنال هایی که می توان از آن به دست آورد ، کاربردی تر و سود آور می باشد. در این مقاله به آموزش پارابولیک سار می پردازیم و نحوه استفاده از آن و خرید و فروش با آن را آموزش می دهیم.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

این اندیکاتور توسط جی. ولز وایلدر ایجاد شده و برای تشخیص روند و نیز پولبک ها و تغییر روند مورد استفاده قرار می گیرد .این اندیکاتور از روش تریلینگ استاپ و معکوس آن استفاده کرده و با نام های توقف معکوس و SAR و PSAR نیز شناخته می شود.

این اندیکاتور به صورت نقطه چین در نموادر قیمتی رسم شده و زمانی که روند صعودی باشد نقطه چین ها زیر نمودار و زمانی که نمودار نزولی باشد ، نقطه چین ها بالای نموار قرار می گیرند. این اتدیکاتور پیوسته نبوده و هنگام تغییر جهت اندیکارتور فاصله بیشتر ایجاد می کند.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار هم در متاتریدر ، هم پلتفرم های معانلاتی بورس ایران و هم سایت های تحلیل تکنیکال قابل رسم می باشد. برای رسم اندیکاتور پارابولیک سار در متاتریدر ۴ مانند شکل زیر عمل کنید.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

متاتریدر را باز کرده و بعد از انتخاب نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر منوی Insert ، Indicator را انتخاب کرده و بعد parabolic SAR را برگزینید.

در ابتدای رسم تنظیمات پارابولیک سار را مشاهده می کنید که در ادامه به آموزش آن نیز می پردازیم. بهتر است از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور که مورد تایید بسیاری از تحلیل گران نیز می باشد ، برای رسم استفاده کرده و مقادیر پیش فرض آن را تغییر ندهید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار در متاتدریدر در همان ابتدای رسم اندیکاتور قابل تغییر می باشد. در تب پارامتر ها دو مقدار Step و Maximum را مشاهده می کنید. به صورت پیش فرض مقدار Step برای با 0.02 و مقدار Maximum نیز برابر با 0.2 می باشد.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

سازنده Parabolic SAR از همان ابتدا این مقادیر را به عنوان تنظیمات پارابولیک سار در نظر گرفته است. و سایر تحلیل گران نیز آن را نرمال می دانند. البته برای بررسی های بیشتر می توان این پارامتر ها را مقادیر این پارامتر ها را تغییر داده و از استراتژی و تصمیمات خرید و فروش خود بک تست بگیرید. با تغییر مقدار step فاصله نقطه چین ها از هم تغییر خواهند کرد.

فرمول اندیکاتور پارابولیک سار

برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار نیازی به فهم فرمول آن نمی باشد. ولی برای درک بیشتر این اندیکاتور و راحتی استفاده از آن بهتر است با فرمول اندیکاتور پارابولیک سار آشنا شوید. فرمول پارابولیک سار به صورت زیر می باشد.

فرمول اندیکاتور پارابولیک سار

در این فرمول پارامتر ها به صورت زیر می باشند:

Extreme Price (EP) : قیمت در دور ترین نقطه

Extreme Price (AF) : ضریب شتاب

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار هم به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد و هم با ترکیب سایر اندیکاتور ها سیگنال های خوبی را به تحلیل گران ارائه می کند. اندیکاتورهایی که با ترکیب پارابولیک سار مورد استفاده قرار می گیرد ، معمولا مکدی ، میانگین متحرک و rsi می باشد. با استفاده از ترکیب این سه اندیکاتور با پارابولیک سار می توان به سیگنال های دقیق تری رسید.

تحلیل و استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار

از میان اندیکاتور های تحلیل تکنیکال این اندیکاتور یکی از راحت ترین اتدیکاتور بوده و حتی افراد مبتدی بدون داشتن هیچ مهارتی به راحتی می توانند از آن استفاده کرده و سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. این اندیکاتور اگر با اندیکاتور های دیگری ترکیب شود می تواند مفید تر باشد.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و مکدی

اکثر تحلیل گران این اندیکاتور را به همراه اندیکاتدر مکدی استفاده می کنند. هر دوی این دو نمودار هد تاخیری هستند و زمانی که با هم ترکیب شوند ، به نوعی نواقص هم را جبران خواهند کرد. در شکل زیر ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و مکدی را می بینید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و مکدی

زمانی که نقطه های parabolic SAR در زیر نمودار قیمتی واقع شده و میله های مکدی بالای صفر باشند نمودار صعودی بوده و بالعکس زمانی که نقطه ها در بالای نمودار واقع شده و مکدی نیز زیر صفر باشد ، اندیکاتور SAR چه می گوید روند نزولی خواهد بود. نقاط مشخص شده روی شکل می تواند سیگنال خرید و فروش پارابولیک سار باشد. در شکل کاملا مشخص است که پاراپولیک سار سریع تر از مکدی سیگنال خرید و یا فروش را صادر می کند.

خرید و فروش با ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و RSI

ترکیب پارابولیک سار با rsi نیز کاربردی و مفید می باشد. در شکل زیر هر دو اندیکاتور را مشاهده می کنید. در قیپت مشخص شده rsi بالای ۵۰ بوده و به نوعی نشان دهنده روند صعودی می باشد. از طرف دیگر نقاط پارابولیک سار نیز در پایین نمودار قرار گرفته و آن هم نشانه ای از صعودی بودن قیمت ارز اول دارد.

پارابولیک سار و RSI

خرید و فروش با ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های بسیار قدیمی و در عین حال ساده و کاربردی برای تشخیص روند می باشد. اندیکاتور های بسیار زیادی از روی این اندیکاتور ایجاد شده اند. زمانی که میانگین متحرک و مارابولیک سار همزمان رسم می شوند ، می توان سیگنال خرید و اندیکاتور SAR چه می گوید یا فروش گرفت.

پارابولیک سار و میانگین متحرک

زمانی که میانگین متحرک تغییر جهت می دهد ، پارابولیک سار نیز تغییر جهت داده است. البته parabolic sar سریع تر از میانگین متحرک حرکت کرده و سیگنال ها را سریع تر صادر می کند. هنگام استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور ابتدا با استفاده از اتدیکاتور پارابولیک سار وارد معامله شده و با میانگین متحرک صحیح بودن تصمیم خود را ارزیابی می کنیم. اگر در نقطه مشخص شده با توجه به تغییر نقاط پارابولیک سار پوزیشن SELL باز کرده اید. در این صورت بایو منتطر رفتار اندیکاتور میانگین متحرک باشید تا بعد از چند کندل روند بازار را شناسایی کند. در این صورت شما در نقطه ۱ پوزیشن فروش باز کرده و دد نقطه ۲ معامله خود را خواهید بست.

قرار دادن stop loss با پارابولیک سار

از اندیکاتور پارابولیک سار برای قرار دادن حد ضرر در معاملات نیز می توان استفاده کرد. اتدیکاتور شکل زیر دقت کنید.

قرار دادن stop loss با پارابولیک سار

با توجه به شکل با و آموزش اندیکاتور پارابولیک سار در موقعیت شماره ۱ زمانی که بین نقاط پارابولیک سار فاصله ایجاد شد و احتمال می دهیم روند نزولی باشد ، یک پوزیشن SELL باز می کنیم. استاپ لاس این معامله را بهتر است در نقطه ای که با خط آبی مشخص کرده ایم ، یعنی فاصله بین نقطه پارابولیک سار قرار دهیم.

یعنی اگر پیش بینی و اندیکاتور SAR چه می گوید اندیکاتور SAR چه می گوید تشخیص ما از نزولی بودن اندیکاتور اشتباه بوده و ارز اول در برابر ارز دوم رشد کند و اندیکاتور برعکس حرکت کرده و به نقطه حد ضرر مشخص شده در شکل برسد ، معامله بسته شود.

حال فرض کنیم در نقطه ۲ قرار داریم و با ایجاد فاصله بین نقاط اندیکاتور پارابولیک سار ، یک پوزیشن BUY باز اندیکاتور SAR چه می گوید کرده ایم. در این صورت حد ضرر را در قسمت پایین اندیکاتور پارابولیک سار که یا خط آبی رنگ شان داده ایم قرار می دهیم. به این صورت که اگر تشخیص ما اشتباه بوده و بازار نزولی شود ، در این صورت اگر قیمت به انتهای خط آبی رنگ یعنی حد ضرر خود برسد ، پوزیشن بسته می شود.

کاربرد های اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار برای تشخیص روند ، روند معکوس ، قرار دادن بهتر و دقیق تر حد ضرر مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور با وجود ظاهر ساده خود می تواند سیگنال خرید و یا فروش را سریعتر و بهتر از سایر اندیکاتور ها صادر کند. معامله گرانی که از این اندیکاتور برای ترید استفاده می کنند ، میانگین سود بالاتری دارند. و در کل ضرر هایشان کمتر است.

این اندیکاتور زمانی که با سایر اندیکاتور ها ترکیب شود سیگنال های بهتری خواهد داد. در مقاله نحوه استفاده و کار با آنها را کاملا توضیح داده ایم.

اندیکاتور پارابولیک سار در ارز های دیجیتال

اندیکاتور پارابولیک سار در بازار های دو طرفه مانند فارکس بیشترین کاربرد دارد. زیرا هم می توان از پوزیشن خرید سود کرد و هم پوزیشن فروش. این اندیکاتور در بازار ارز های دیجیتال نیز کاربرد داشته و می توان با استفاده از آن روند و تغییر روند ارز دیجیتال مورد نظر را بررسی کرد. برای رسم اندیکاتور پارابولیک سار در ارز های دیجیتال می توانید از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار در بورس

بیشترین کاربرد این اندیکاتور در بازار های دو طرفه می باشد. بازار بورس ایران یک طرفه می باشد و معامله گر فقط می تواند از خرید در این بازار سود کند. پارابولیک سار علاوه بر فارکس در بورس نیز کاربرد داشته و به راحتی می توان برای سهم مورد نظر این اندیکاتور را رسم کرد.

سوالات متداول

استراتژی پارابولیک سار چیست؟

این اندیکاتور یه عنوان یک استراتژی روند مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند روند بازار و نیز تغییر روند را شناسایی کند. با یک نگاه ساده اگر پارابولیک سار زیر نمودار قیمت قرار گیرد پوزیش buy و اگر بالای نمودار قیمتی قرار گیرد ، پوزیشن SELL باید گرفت.

آیا اندیکاتور پارابولیک سار سودمند است؟

در بازار رنج و صعودی بله ، ولی زمانی که بازار نزولی باشد ممکن است کمی دچار اشتباه شده و سیگنال های اشتباهی صادر کند.

بهترین تایم فریم برای پارابولیک سار چیست؟

برای تایم فریم های طولاتی تر اندیکاتور ۱۵ دقیقه ای و برای تایم فریم های کوچک تر اندیکاتور یک دقیقه ای مناسب است.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ فرمول و تنظیمات Parabolic Stop and Reverse چگونه است؟ در این مقاله، استراتژی و فیلتر اندیکاتور Parabolic SAR را آموزش می‌دهیم.

یکی از مهندسان مکانیک آمریکایی به نام جونیور ولز وایلدر. جی‌آر در اوخر دهه 1970 (1349)، شاخص یا اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس – Parabolic Stop and Reverse (سار – SAR) را ابداع کرد. در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال – New Concepts in Technical Trading Systems” نوشته وایلدر، در کنار سایر ایندیکاتورهای محبوب مانند اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به خوبی به این موضوع پرداخته شده است. اندیکاتور پارابولیک سار فرمول و تنظیمات مربوط به خود را دارد که در این مقاله، نوع استراتژی و فیلتر این شاخص را آموزش می‌دهیم.

در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت/زمان پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی سار به شرح زیر است:

“سار – SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا استاپ اند ریورس – Stop and اندیکاتور SAR چه می گوید Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس.” – کتاب جونیور وایلدر

امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نکات بالقوه معکوس استفاده می‌کنند. آقای وایلدر تا کنون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی را به صورت دستی ایجاد کرده که در حال حاضر، بخش مهمی از اکثر سیستم‌های معاملات دیجیتال و نرم‌افزارهای نموداری را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، این تکنیک‌ها دیگر نیازی به محاسبات دستی نداشته و به راحتی قابل استفاده هستند.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار از دات‌ها و نقطه‌های کوچکی تشکیل شده که در بالا یا پایین قیمت بازار قرار می‌گیرند. با اینکه وجود این نقطه‌ها باعث ایجاد پارابولا – Parabola یا همان نمودار سهمی می‌شود، اما هر یک از این دات‌ها، مقدار SAR را نمایش می‌دهند.

اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین

به طور خلاصه، نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در زیر روند صعودی یا بالای روند نزولی نمودارها ترسیم و طی دوره‌های ترکیبی نمایان می‌شوند، یعنی درست جایی که بازار به یک سو در حرکت است. در این حالت، نقاط از یک سو به سوی دیگر تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای خنثی، کارایی کمتری دارد.

مزایای اندریکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند دیدگاه‌هایی را در مورد مدت و جهت روند بازار و همچنین نقاط بالقوه معکوس آن ارائه دهد. با این کار ممکن است شانس سرمایه‌گذاران برای بدست‌آوردن فرصت‌های خوب خرید و فروش ارز دیجیتال افزایش پیدا کند.

برخی از تریدرها، از اندیکاتور پارابولیک سار برای تعیین قیمت‌های پویای حد ضرر استفاده می‌کنند، تا نقاط خروج آن‌ها بهمراه روند بازار حرکت کند. چنین تکنیکی اغلب با عنوان حد ضرر یا stop-loss شناخته می‌شود. در واقع این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای قبلی خود را قفل کنند، چراکه پوزیشن آن‌ها به محض معکوس شدن روند، بسته خواهد شد. گاهی اوقات این امر نیز ممکن است تریدرها را از بستن یک پوزیشن سودآور و یا ورود زود هنگام به یک معامله منع کند.

معایب و محدودیت‌های اندیکاتور Parabolic SAR

همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند صعودی کارآمد است، اما در دوره‌های ترکیبی چندان هم کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند واضح، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب توسط این اندیکاتور بیشتر می‌شود و بدین ترتیب، ممکن است خسارات قابل توجهی را به وجود آورد.

یک بازار متغیر (که به سرعت بالا و پایین می‌رود)، ممکن است سیگنال‌های گمراه‌کننده بی‌شماری را ارائه دهد. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها با سرعت آهسته‌تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که میزان حساسیت این شاخص، می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. هر چقدر که این حساسیت بیشتر باشد، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب نیز بیشتر می‌شود. گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب، تریدرها را برای بستن پوزیشن و معاملات موفق و خرید دارایی‌های درآمدزا، تشویق می‌کنند. از این گذشته، شکست‌های غیرواقعی نیز حس اعتماد به نفس دروغینی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و موجب افزایش خرید و سرمایه‌گذاری زود هنگام آن‌ها می‌شوند.

از آن جایی ک اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی‌دهد. هرچند که تحرکات بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می‌شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست.

اهمیتی ندارد که تریدرها و سرمایه‌گذاران چقدر در این زمینه اطلاعات داشته باشند، خطرات و ریسک‌ها، همیشه جزئی از بازارهای مالی خواهند بود. با وجود این، بسیاری از معامله‌گران اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی‌ها یا شاخص‌های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و جبران محدودیت‌ها، از آن بهره می‌برند.

جونیور وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار – Average Directional Index را به همراه اندیکاتور پارابولیک سار توصیه می‌کند. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می‌تواند قبل از وارد کردن پوزیشن، شامل آنالیز و تحلیل شود.

محاسبات و فرمول اندیکاتور پارابولیک سار

امروزه، برنامه‌های رایانه‌ای، محاسبات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌دهند. با این حال، توضیحات مختصری درباره محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار برای شما عزیزان آورده شده است.

نقاط SAR براساس داده‌های موجود در بازار ارزیابی می‌شود. بنابراین، برای محاسبه سار امروز، از سار دیروز استفاده می‌کنیم و برای ارزیابی ارزش فردا، از سار امروز بهره می‌گیریم. در طی روند صعودی، مقدار SAR بر مبنای اوج‌های قبلی محاسبه می‌شود و در طی روند نزولی، پایین‌ترین نرخ‌های قبلی را در نظر می‌گیرد. آقای وایلدر، بالاترین و پایین‌ترین نقاط درون یک روند را به عنوان اکستریم پوینتس اندیکاتور SAR چه می گوید – Extreme Points معرفی می‌کند. با این حال، توازن روند صعودی و نزولی باز هم یکسان نیست.

• AF: عامل شتاب
• EP: آخرین نقطه در روند
• برای روند صعودی: سار = سار قبلی + AF قبلی (SAR قبلی + EP قبلی)
• برای روند نزولی: سار = سار قبلی − AF قبلی (SAR قبلی − EP قبلی)

AF مخفف Acceleration Factor و به معنای عامل شتاب است. این نرخ، از 0.02 آغاز می‌شود و هر زمانی که قیمت صعودی جدید (برای روند صعودی) یا نرخ نزولی جدید (برای روند نزولی) ایجاد شود، افزایش می‌یابد. با این حال، اگر به حد 0.20 برسد، این مقدار توسط مدت زمان روند (تا زمان معکوس شدن روند)، حفظ می‌شود.

برخی از نمودارها در هنگام عمل، به صورت دستی AF را برای تغییر میزان حساسیت اندیکاتور تنظیم می‌کنند. در حقیقت، AF بالاتر از 0.2، موجب افزایش حساسیت (سیگنال‌های واژگونی بیشتر) می‌شود و AF کمتر از 0.2، کاملا برعکس عمل می‌کند. جونیور وایلدر در کتاب خود درباره اندیکاتور پارابولیک سار نوشته است که نرخ 0.02، عملکرد بهتر شاخص را افزایش می‌دهد.

با اینکه استفاده از این محاسبات نسبتا آسان است، اما برخی از تریدرها با توجه به مقادیر قبلی مورد نیاز برای معادله، درمورد نحوه ارزیابی اولین سار از وایلدر سؤالاتی پرسیدند. طبق پاسخ‌های ایشان، اولین SAR براساس آخرین EP قبل از بازگشت روند بازار، مورد ارزیابی قرار می‎‌گیرد. توصیه آقای وایلدر به تریدرها این است که برای یافتن روند معکوس – Reversal واضح، به نمودار خود مراجعه کرده و سپس از EP آن، به عنوان اولین سار استفاده کنند. SAR نامبرده می‌تواند تا آخرین قیمت‌های بدست آمده از بازار محاسبه شود.

برای مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، تریدر می‌تواند تا چندین روز یا چندین هفته به عقب بازگردد تا بتواند اصلاح یا کورکشن قبلی را بیابد. سپس، می‌تواند افت محلی (EP) را برای آن کارکشن پیدا کرده و به عنوان اولین سار برای صعود بعدی در نظر بگیرد.

نتیجه نهایی

اگرچه اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 (1350) باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری امروزه، از جمله بازارهای فارکس – Forex، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال اعمال کنند.

از آن‌جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت صد در صدی داشته باشد، سرمایه‌گذاران بایستی قبل از به کار بردن اندیکاتور Parabolic SAR یا هر استراتژی دیگری، ابتدا مطمئن شوند که درک خوبی از بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل تکنیکال آن‌ها دارند. تریدرها همچنین باید استراتژی‌های مناسب ترید و مدیریت ریسک را داشته باشند، تا بتوانند خطرات اجتناب‌ناپذیر مربوطه را کاهش دهند.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

اندیکاتور SAR - اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور سهموی (Parabolic)، اندیکاتوری است که توسط وایلدر ولز توسعه پیدا کرد و به منظور تایید یا رد روند توسعه، طراحی شده است. این اندیکاتور برای شروع مرحله اصلاح، یا جنبش های جانبی، و همچنین و برای شناسایی نقاط ممکن موقعیت های خروجی به کار می‌رود. اصل اساسی این اندیکاتور را می توان با عبارت "توقف و برگشت" بیان کرد.

کاربرد اندیکاتور Parabolic SAR

هنگام استفاده ازاین اندیکاتور باید نحوه قرار گیری اندیکاتور نسبت به قیمت و عامل شتاب به افزایش روند توسعه، در نظر گرفته شود. با وجود محبوبیت این اندیکاتور به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل گرافیکی، دارای برخی از محدودیت‌ها نیز می باشد، و ممکن است سیگنال های غلط ( در حال تغییر پویایی بازار) بدهد.

اندیکاتور سیگنال های زیررا می‌دهد:

• قرار گرفتن زیر نمودار قیمت،اندیکاتور روند صعودی را تأیید می کند.
• قرار گرفتن بالای نمودار قیمت،اندیکاتور روند نزولی را تأیید می کند.

مشخص کردن نقاط بستن پوزشنها

• اگر قیمت زیر اندیکاتور روند صعودی قرار گیرد تأیید به بستن پوزشنهای بلند است.
• اگر قیمت بالای اندیکاتور روند نزولی قرار گیرد تأیید به بستن پوزشنهای کوتاه است.

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمای که قیمت بسته شدن بالاتر ازقیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و پاین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند و کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

محاسبه اندیکاتور SAR

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی اندیکاتور SAR چه می گوید از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت اندیکاتور SAR چه می گوید ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) و نحوه استفاده از آن

همانطور که میدانید اندیکاتور ها یکی از ابزار های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، این ابزار ها با فرمول هایی که دارند سعی در تعیین روند یا پیش بینی آینده قیمتی دارند.

اندیکاتور پارابولیک سار توسط فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) ابداع شده ست، آقای وایلدر نیز اندیکاتورهای دیگری نظیر اندیکاتور RSI ، اندیکاتور ATR و اندیکاتور ADX را ابداع کرده است.

از این اندیکاتور بیشتر برای صعودی یا نزولی بودن روند و همچنین نقاط بازگشتی در نمودار استفاده میشود.

اندیکاتور پارابولیک سار در مجموعه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد.

این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت Stop and Reverse که به اختصار آن را SAR مینامند استفاده میکند و همچنین کلمه Parabolic به معنی سهمی شکل بودن میباشد، بنابراین در زبان فارسی به این اندیکاتور «توقف و بازگشت سهموی» نیز گفته میشود.

نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه ای در بالا یا پایین نمودار قرار میگیرد.

پيشنهاد: مطالعه بازار فاركس

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه پارابولیک سار در دو روند صعودی و نزولی کمی متفاوت میباشد.

در روند صعودی طبق فرمول زیر عمل میکنیم.

سار در روند صعودی= سار قبلی+[ AF قبلی( EP قبلی – سار قبلی)]

RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

و در روند نزولی طبق فرمول زیر باید عمل کرد.

سار در روند نزولی= سار قبلی-[ AF قبلی(سار قبلی - EP قبلی)]

FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

در این فرمول منظور از EP آخرین نقطه در یک روند میباشد و AF میزان شتاب روند است که مقدار پیشنهادی و بهینه آن که توسط آقای وایلدر ارائه شده است مقدار 0.02 است که میتواند تا 0.2 نیز افزایش داشته باشد، که این اعداد به صورت پیش فرض در نرم افزار های معاملاتی لحاظ شده است.

حساسیت اندیکاتور را میتوان با کاهش این اعداد زیاد تر کرد و هر چه میزان کاهش این اعداد بیشتر باشد نقطه چین ها در نمودار به هم نزدیک تر میشوند.

کاربرد و نحوه معامله با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتورها تائید ها و هشدار هایی را به معامله گران میدهند که معامله گران توسط آن ها میتواند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند، اندیکاتور پارابولیک سار هم طبق روال گفته شده نقاط بالا و پایین و همچنین روند را به معامله گر نشان میدهد.

از این اندیکاتور میتوان به سه روش در معاملات خود استفاده کرد که عبارتند از: شناسایی روند و نقاط بازگشت آن، حمایت و مقاومت داینامیک و تعیین حد ضرر.

شناسایی روند و نقاط بازگشتی آن

اندیکاتور پارابولیک سار به معامله گر کمک میکند که به محض تشکیل یک نقطه در خلاف جهت کندل متوجه شود که امکان تشکیل شدن یک سقف و کف جدید در نمودار است، برای مثال هنگامی که نقاط اندیکاتور از بالای نمودار به زیر نمودار تغییر جهت دهند هشداری برای پایان روند نزولی و تشکیل روند صعودی است.

به صورت کلی هنگامی که نقاط اندیکاتور زیر نمودار روند قیمتی باشد نشان از روند صعودی و هنگامی که بالای نمودار قرار داشته باشد نشان از روند نزولی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

اندیکاتور پارابولیک سار همانند اندیکاتور میانگین های متحرک و باند های بولینگر، میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند، اگر نقاط اندیکاتور در بالای کندل ها قرار داشته باشد نشان از مقاومت و اگر در زیر کندل ها قرار گیرد در نقش حمایت عمل میکند.

تعیین حد ضرر

هرچند که تعیین حد ضرر باید توسط چند فاکتور مانند نواحی حمایتی و مقاومتی و دیگر ابزار های تکنیکالی تعیین شود، اما میتوان از اندیکاتور پارابولیک سار هم برای تعیین حد ضرر استفاده کرد، به این صورت که در هنگام ورود به معامله برای مثال در روند صعودی، میتوان اولین نقطه در زیر نمودار را به عنوان حد ضرر مشخص کرد.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر ابزارهای تکنیکالی

معامله گر باید از ترکیب ابزار های مختلف برای اطمینان داشتن از سیگنال های دریافتی استفاده کند.

به همین منظور برای داشتن سیگنالی مطمئن تر توسط اندیکاتور پارابولیک سار، بهتر است که آن را با سایر اندیکاتور تکنیکالی مثل MACD و ATR ترکیب کرد.

ترکیب Parabolic SAR با MACD

نحوه گرفتن سیگنال از این دو اندیکاتور به این صورت میباشد که در هنگامی که نقاط پارابولیک سار در زیر نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی بالاتر از صفر قرار گرفت میتوان سیگنالی برای خرید دریافت کرد، و برای فروش بالعکس این قضیه یعنی هنگامی که نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی پایین تر از سطح صفر قرار گرفت میتوان سیگنال فروش را دریافت کرد.

ترکیب Parabolic SAR با ATR

برای گرفتن سیگنال مشترک از این دو اندیکاتور ابتدا باید هر دو اندیکاتور در یک راستا قرار بگیرند، سپس هنگامی که عدد ADX بالاتر از 20 قرار گرفت و DI- نیز پایین تر از DI+ قرار گرفت، میتواند نشانی برای قدرت گرفتن روند صعودی باشد و همچنین سیگنالی برای ورود به معامله.

سیگنال فروش هم به این صورت میباشد که هر دو اندیکاتور باید در یک راستا قرار داشته باشند و باید هنگامی که عدد ADX بالای 20 قرار گرفت و DI- بالاتر از DI+ بود هشداری برای قدرتمند شدن روند نزولی دریافت کرد و برای فروش آماده شد.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

جمع بندی کلی

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR جزو کاربردی ترین ابزار ها در بین معامله گران تکنیکالی میباشد، و میتوان توسط این اندیکاتور در عین سادگی آن به درک بهتر شرایط موجود در بازار، تشخیص جهت روند و سیگنال های ورود و خروج را دریافت کرد.

همچنین از این اندیکاتور میتوان به عنوان حد ضرر و حمایت و مقاوت های داینامیک استفاده کرد.

بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال های دریافتی آن را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و استفاده از یک اندیکاتور به هیچ وجه توصیه نمیشود.

و کلام آخر از آن جا که اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب کننده قرار دارد، بهتر است در بازار هایی که دارای روند هستند از این اندیکاتور استفاده شود، چون در بازار هایی که روند خاصی ندارد و به اصطلاح در حالت خنثی قرار دارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر میشود و نمیتوان سیگنال معتبری از آن دریافت کرد.