همبستگی بین ارزها

چرخه‌های دلار آمریکا در برابر سایر ارزها، در کنار اقتصاد جهانی به‌شدت تحت تأثیر اقتصاد ایالات‌متحده است. رشد اقتصادی این کشور درهرصورت متاثر از اقتصاد جهانی است. این رشد به‌شدت تابع چرخه‌های اقتصادی است و درنتیجه، ایالات‌متحده در دوره‌های توسعه یا بهبود اقتصادی یکی از بالاترین رشدها را خواهد داشت، درحالی‌که پیامدهای منفی در دوره‌های رکود یا کاهش سرعت رشد اقتصادی نیز بسیار شدید است. می‌توان دید که از سال ۲۰۰۹، اقتصاد ایالات‌متحده رشد بسیار خوبی را تجربه کرده که در نمودارهای دلار نیز قابل‌مشاهده است. این ارز درواقع نقش خود را به‌عنوان پناهگاهی امن ایفا کرده و با چرخه‌های اقتصاد ایالات‌متحده همبستگی مثبتی داشته است.

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل dcc-garch

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (dcc-garch) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه­گذار مناسب است، از نتایج مدل dcc برای حل مسأله بهینه­سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه­سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه­گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام‌‌یک .

بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH)

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل‌سازی و تأثیر شوک‌های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست‌نمایی نشان می‌دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار .

بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد dcc-garch)

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد dcc-garch مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار .

بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش dcc-garch

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­کند. از همبستگی بین ارزها آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی­­شان را احتمالاً ب.

برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

تلاطم و پیش‌بینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی می‌باشد. به طوری که بسیاری از مدل‌های تخصیص پرتفوی و قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست می‌آید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی می‌شود. نتا.

مدلسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدل GARCH

مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش‌بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش با استفاده‌ی همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده‌های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف‌پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه ا.

بررسی هم‌بستگی بین بازده‌ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ مقاله

سرمایه­گذاران معمولا در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می‌کنند و آگـاهی از روابـط بـین دارایـی­های مـالی به منظـور اتخـاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه‌گذاران امری ضروری می‌باشد. از این­رو هدف این مطالعه، بررسی هم‌بستگی بین بازدهی در جفت دارایی‌های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه‌ی زمانی 5/ 1/ 1380- 30/ 9/ 1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هم‌بستگی در طول زمان ثابت نمی‌باشد. در دوره‌ی 1/ 5/ 1390-31/ 6/ 1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره‌ی 1/ 7/ 1392-30/ 9/ 1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش‌های هم‌بستگی قابلیت نشان دادن دوره‌های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می‌شود در سایر روش‌های هم‌بستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد.

همه چیز درباره دلار نیوزلند و جفت ارز NZDUSD در فارکس

جفت ارز NZDUSD به نام کیوی نیز شناخته می‌شود، این نام‌گذاری از روی نام پرنده بومی خاص و همچنین میوه‌ای است که به‌وفور در کشور نیوزلند یافت می‌شود.. به دلیل صادرات بالا، این محصول تاثیر به‌سزایی در اقتصاد این کشور دارد. در این مقاله همه چیز درباره دلار نیوزلند و جفت ارز NZDUSD در فارکس و تمام زیر و بم موردنیاز برای تحلیل آن، تشخیص روند آتی و معامله آن را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

اطلاعات کلی در مورد جفت ارز NZDUSD

قبل از شروع معامله باید بدانید که مزایای این جفت ارز در مقایسه با سایر جفت ارزهایی که می‌توانید در بازار فارکس معامله کنید، چیست. یکی از مزیت‌های اصلی این جفت ارز این است که تحت تأثیر عوامل کاملاً تعریف شده‌ای قرار دارد که تجزیه‌وتحلیل آن‌ها بسیار ساده است.

قبل از هر چیزی باید بدانید که نیوزلند و اقتصاد آن ارتباط تنگاتنگی با چین دارند. اما چرا؟ به این دلیل که نیوزلند یکی از تولیدکنندگان اصلی شیر خشک بوده که بیشتر صادرات آن به چین است. بنابراین وقتی شرایط اقتصاد چین خوب است و رشد بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد، بر وضعیت اقتصاد نیوزلند نیز تأثیر می‌گذارد، بدین‌صورت‌که تقاضا برای شیر خشک افزایش‌یافته و منجر به افزایش ارزش دلار نیوزلند در مقایسه با سایر ارزها خواهد شد. همبستگی مشابهی را می‌توان با دلار استرالیا مشاهده کرد، چراکه وضعیت اقتصاد استرالیا تا حد زیادی به تقاضای چین وابستگی دارد، کشوری که بیش از یک‌سوم تولیدات استرالیا به آن صادر می‌شود. همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، همبستگی قدرتمندی بین کیوی و آزی از نظر نموداری وجود دارد.

البته علاوه بر شاخص‌های مختلف تجاری و اقتصادی، نظیر فروش شیر خشک، عناصر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند مستقیماً بر نرخ NZDUSD تأثیر بگذارند که مهم‌ترین آن‌ها فعالیت‌های بانک مرکزی نیوزلند یا RBNZ است. RBNZ هر چهارشنبه جلسه دارد و معامله‌گران فارکس بی‌صبرانه منتظر بیانیه‌های آن‌ هستند، به‌ویژه که آن‌ها اغلب دنباله‌روی فدرال رزرو و بیانیه‌های آن هستند. به دلیل نزدیکی این دو رویداد مهم، اگر به معامله NZDUSD می‌پردازید، این مقطع مهم از هفته را از دست ندهید.

بنابراین می‌توان گفت که تأثیرگذارترین شاخص روی نرخ دلار نیوزلند شاخص قیمت لبنیات است، که GDT یا شاخص تبادل جهانی لبنیات نام دارد، بعدازآن نوبت به نشست‌های RBNZ می‌رسد که تاثیر بالایی بر نرخ کیوی دارد. در ادامه تمام شاخص‌های مهم برای معامله این جفت ارز را به‌تفصیل شرح خواهیم داد.

درک NZD و نحوه معامله آن

دلار نیوزلند یا NZD واحد پول رسمی نیوزلند است. این ارز به‌صورت گسترده معامله نمی‌شود، زیرا در بین بیشترین ارزهای معامله‌شده در فارکس رتبه دهم را دارد و تنها ۲٪ از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. بااین‌حال، با توجه به اینکه نیوزلند کشور کوچکی بوده و اقتصاد آن‌هم چندان بزرگ نیست، این عملکرد قابل‌توجه است.

به‌طورکلی، نرخ کیوی تحت تأثیر دو کشور بزرگ، یعنی استرالیا و چین است. نیوزلند در مجاورت جغرافیایی استرالیا قرار دارد که البته به نفع تجارت بین این دو کشور است. هرساله بیش از ۱۶ درصد از صادرات نیوزلند به استرالیا و ۱۳ درصد از واردات آن از این کشور انجام می‌شود.

بااین‌حال، درک این نکته مهم است که استرالیا شریک تجاری اصلی نیوزلند نیست، زیرا نیوزلند بیشتر تجارت خود را با چین انجام می‌دهد. هرساله نیوزلند ۲۰ درصد از کالاهای خود را به چین صادر می‌کند و واردات از این کشور نیز ۱۷ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد.

در صورت تصمیم به معامله دلار نیوزلند، تاثیر اقتصادی این دو کشور تنها چیزی نیست که باید در نظر بگیرید. اقتصاد نیوزلند شدیدا به کشاورزی وابسته است. محصولات کشاورزی بیش از ۵۰ درصد صادرات را تشکیل می‌دهند در حالیکه سهم شیر ۱۸ درصد، گوشت گوسفند ۶ درصد، کره ۵.۲ درصد، گوشت گاو ۴.۲ درصد و پنیر ۳.۱ درصد است. این کالاهای کشاورزی و مواد خام عمدتاً به چین صادر می‌شوند. درک رابطه اقتصادی چین و نیوزلند، درک چرخه تجاری کیوی را آسان‌تر می‌کند.

همبستگی جالب دیگر NZD با AUD است. بازهم به دلیل وابستگی بالای اقتصاد نیوزلند به صادرات، ارز این کشور حساسیت بالایی به چرخه‌های اقتصاد جهانی دارد. زمانی که رشد اقتصادی در سطح جهانی افزایش یا بهبود یابد، اغلب شاهد افزایش نرخ NZD در فارکس هستیم. بنابراین می‌توان گفت که حرکات این ارز ارتباط تنگاتنگی با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران دارد. کیوی نیز همانند آزی ارز امنی محسوب نمی‌شود. در واقع، زمانی که اقتصاد چین و جهان در حال رشد هستند، این دو ارز تمایل به صعود دارند و زمانی که اقتصاد در حال سقوط است برعکس. با نگاهی به نمودارهای این دو ارز، همبستگی بسیار نزدیک AUD و NZD قابل‌مشاهده است. البته، در این همبستگی تغییرات کیوی کمتر است. این تفاوت جزئی را می‌توان به‌راحتی با تفاوت محصولات صادراتی این دو کشور توضیح داد. استرالیا در درجه اول صادرکننده فلزات است، درحالی‌که نیوزلند صادرکننده محصولات کشاورزی است که محصولاتی مصرفی هستند و کمتر در معرض نوسانات اقتصاد جهانی و چین قرار دارند.

درنهایت، روشی که برای معامله دلار نیوزلند یا NZD در پیش‌گرفته می‌شود، با نوسان کمتر باید همانند دلار استرالیا یا AUD باشد. ما همچنان این همبستگی را در نظرخواهیم گرفت اما تمرکز اصلی بر تحلیل سلامت اقتصادی چین خواهد بود.

درک USD و نحوه معامله آن

بیایید به اطلاعاتی در مورد معامله USD یا دلار آمریکا بپردازیم. ارز رسمی ایالات‌متحده اولین ارز پر معامله در بازار فارکس است که با بیش از ۸۷ درصد حجم معاملات، فاصله زیادی در مقایسه با سایر ارزها دارد. این امر عمدتا به این دلیل است که دلار آمریکا ارز مرجع در تجارت بین‌الملل و بازار فارکس بوده و یکی از شاخص‌های اصلی سلامت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

البته دلار آمریکا به‌عنوان ارزی امن نیز شناخته می‌شود. این بدان معنی است که در دوره‌های بحران شدید اقتصادی، همان‌طور که در نمودارهای مختلف مشخص است، تقاضا بالایی برای آن وجود دارد. بنابراین، چرخه صعودی دلار آمریکا در دوره‌های ریسک‌گریزی، مانند سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸، و هم‌زمان با دیگر ارز امن یعنی فرانک سوئیس رخ می‌دهد. همبستگی مثبت بسیار جالبی بین این دو ارز وجود دارد.

چرخه‌های دلار آمریکا در برابر سایر ارزها، در کنار اقتصاد جهانی به‌شدت تحت تأثیر اقتصاد ایالات‌متحده است. رشد اقتصادی این کشور درهرصورت متاثر از اقتصاد جهانی است. این رشد به‌شدت تابع چرخه‌های اقتصادی است و درنتیجه، ایالات‌متحده در دوره‌های توسعه یا بهبود اقتصادی یکی از بالاترین رشدها را خواهد داشت، درحالی‌که پیامدهای منفی در دوره‌های رکود یا کاهش سرعت رشد اقتصادی نیز بسیار شدید است. می‌توان دید که از سال ۲۰۰۹، اقتصاد ایالات‌متحده رشد بسیار خوبی را تجربه کرده که در نمودارهای دلار نیز قابل‌مشاهده است. این ارز درواقع نقش خود را به‌عنوان پناهگاهی امن ایفا کرده و با چرخه‌های اقتصاد ایالات‌متحده همبستگی مثبتی داشته است.

دیگر عامل مهمی که هنگام معامله دلار باید در نظر گرفت، تاثیر فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات‌متحده است. فدرال رزرو پس از بحران سال ۲۰۰۸ با اجرای اقدامات تحریکی مختلف ازجمله کاهش قابل‌توجه نرخ‌های بهره و سایر برنامه‌های محرک اقتصادی، باعث افزایش تورم و درنتیجه کاهش ارزش دلار شد. بنابراین همان‌طور که در نمودارها نیز مشخص است دو برنامه فدرال رزرو منجر به کاهش بسیار شدید ارزش دلار شد، یکی اثر غافلگیرکننده در سال ۲۰۰۹ بود که همزمانی با رکود آن سال‌های اقتصاد، ریزش دلار را دوچندان کرد، و برنامه دوم در سال ۲۰۱۱ که علی‌رغم بهبود اقتصاد بازهم اثری منفی بر دلار داشت. بااین‌وجود می‌‌توان دید که برنامه محرک سوم فدرال اثری معکوس بر ارزش دلار داشت چراکه آن تصمیمات با رشد خالص اقتصاد کشور خنثی شدند. هرچند دلار می‌توانست با نادیده گرفتن تأثیرات خنثی‌کننده در این دوره رشد بیشتری داشته باشد، همانند رفتاری که در انتهای این برنامه محرک در سال ۲۰۱۴ داشت.

درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که چرخه‌های قیمتی دلار عمدتا تحت تاثیر وضعیت آن به‌عنوان ارزی امن و سطح ریسک‎‌گریزی و همچنین سلامت اقتصاد ایالات‌متحده است. این دو عامل به‌تنهایی برای تعیین روند اساسی دلار کافی هستند، اما تاثیر فدرال رزرو را هم باید در نظر گرفت چراکه می‌تواند روی دامنه نوسانات تاثیر داشته باشد.

داده‌های مهم تاثیرگذار بر NZDUSD

برای بررسی دقیق نرخ این جفت ارز باید داده‌های مناسب را در زمان درست دنبال کنید. در اینجا تأثیرگذارترین داده‌های مرتبط با این جفت ارز را ذکر خواهیم کرد.

برای دلار به دلیل بزرگی اقتصاد ایالات‌متحده تمامی داده‌های مرتبط، مخصوصا آن‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران دنبال می‌شوند اهمیت بالایی دارند. داده‌های اقتصادی این کشور بسیار زیاد هستند و هر هفته چندین داده مهم منتشر می‌شوند.

برای نمونه داده‌هایی نظیر دستمزد بخش غیرکشاورزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده-که نشان‌دهنده تورم است و ماهانه منتشر می‌شود-بسیار مهم هستند. سایر داده‌ها هم با توجه به وسعت این کشور و اهمیت اقتصاد آن حائز اهمیت هستند، نظیر شاخص ISM بخش تولیدی و غیرتولیدی، رشد تولید ناخالص داخلی یا GDP، خرده‌فروشی، شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI، دستمزد بخش خصوصی یا ADP، مدعیان بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام.

داده‌های مرتبط با نیوزلند محدودتر اما هدفمندتر هستند. مخصوصا قیمت شیر خشک و شیر که نقش عمده‌ای در تعیین وضع سلامت اقتصاد این کشور دارند. این قیمت‌ها و جزئیات مربوط به آن را تحت عنوان شاخص GDT می‌توانید به‌صورت آنلاین مشاهده و بررسی کنید.

البته داده‌هایی نظیر GDP، نرخ تورم یا قیمت مصرف‌کننده که قبل از تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند زیر نظر گرفته می‌شوند نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. نشست خبری بانک مرکزی که پس از جلسات مهم برگزار می‌شود تا به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شود را نیز باید دنبال کرد. این نشست خبری در تجزیه‌وتحلیل تصمیمات آینده بانک مرکزی کمک شایانی می‌کند. تمامی این داده به دلیل اینکه توسط بازیگران اصلی بازار فارکس دنبال می‌شوند بسیار مهم هستند.

کلام آخر

در انتها لازم به ذکر است که این جفت ارز نیز مانند تمام کراس‌های کیوی پیچیدگی بالا و مارجین کمی دارد. بااین‌حال NZDUSD به دلیل سوآپ مثبت و امکان معامله فقط بر اساس تفاوت نرخ بهره در بین معامله‌گران بسیار محبوب است، چراکه نرخ بهره در نیوزلند اغلب بیشتر از ایالات‌متحده است.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست همبستگی بین ارزها جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن همبستگی بین ارزها هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین همبستگی بین ارزها انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

آموزش استفاده از رابطه همبستگی بین ارزهای دیجیتال

همبستگی نوساناتی به معنی مخالف جهت بودن یک سری از ارزها در صعود و نزول های قیمتی است. برای مثال با پایین آمدن قیمت بیت کوین یک سری از ارزها با آن هم جهت میشوند و بعضی خلاف جهت صعود میکنند. اگر رابطه بین آنها را به خوبی بدانید دیگر بازار بدی در نوسانات برای شما وجود ندارد و همیشه میتوانید از این بازار کسب سود کنید و منتظر صعودی شدن دوباره ی یک سری ارزها نمانید.
البته در صورتی که تریدر تازه کاری هستید ، مبحث همبستگی ها براتون یکمقدار پیشرفته بحساب میاد و بهتون پیشنهاد میکنم تحلیل تکنیکال رو به خوبی یادبگیرید و برای خودتون استراتژی بسازین و مهم تر از همه شروع به ترید با حساب دمو بکنید ( اگر مقاله های منو دنبال میکنید حتما میدونید که من همیشه بهتون پیشنهاد میکنم با پول واقعی شروع کنید ولی در با این قیمت دلار شاید همه نتونن. ولی یادتون نره پول دمو رو مثل پول واقعی ببینید. اگر بتونید این کار رو بکنید خیلی خوب میشه. چون در واقع وقتی بحث پول واقعی و استرسش به میان میاد همه چیز تغییر میکنه.

تا الان دو موضوع رو بهتون گفتم و سومین چیز اینه که هیچوقت نا امید نشین و باخت چیز طبیعی هستش و سعی کنید از باخت هاتون درس بگیرین. اگر بخوام تشابهی انجام بدم تریدینگ مثل دوچرخه سواری میمونه و نیاز به تمرین داره و ممکنه در راه یادگیری زمین بخوری .

این طرز فکر غلط هستش که : چون ممکن هست هنگام یادگیری دوچرخه سواری زمین بخوری پس دوچرخه سواری را یاد نگیرید.

این سه موضوعی که بهتون گفتم تنها توصیه های من برای شما برای شروع راه تریدینگ هست.

همبستگی (Correlation) چیست ؟

بطور کلی بازار های روی همدیگه تاثیر دارند و مثالا اگر عاملی باعث ریزش بازار بورس آمریکا بشه ، بازار ارزهای دیجیتال هم با خودش به پایین میکشه مثل همین خبری که چند روز پیش با کرونا گرفتن ترامپ بیرون اومد . چون ما بازار های جهانی زیادی مثل طلا ، بورس آمریکا ، بیتکوین و … داریم این بازار های بر هم تاثیر میگذارند.

اگر بخوام به زبان ساده بگم : یک سری از بازار ها به یک سمت حرکت میکنند و مثلا با بالا رفتن بورس آمریکا ارزهای دیجیتال هم بالا میروند . ما به این خاصیت که بازار ها از هم تاثیر میپذیرن همبستگی ( Correlation ) میگیم .

همبستگی میتونه مثبت و یا منفی باشه . اگر همسبتگی مثبت باشه یعنی هر دو نمودار به یک سمت حرکت میکنند و یعنی مثلا اگر یکی بالا بره اون یکی هم بالا میره و اگر یکی پایین بیاد اون یکی هم پایین میاد ولی همبستگی منفی دقیقا برعکس این هستش . یعنی با بالا رفتن یکی ، اون یکی پایین میاد و …

در حال حاضر :

شاخص دلار ( DXY ) با بیتکوین همبستگی منفی داره
بیتکوین با بورس آمریکا (S&P500) هبستگی مثبت داره
بیتکوین هم با اتریوم همبستگی مثبت داره
برای مثال در موقعیتی میبنید قیمت DXY به حمایت برخورد میکنه و در همون دقیقه قیمت بیتکوین هم به مقاومت برخورد میکنه و این میتونه نشانه ی خوبی برای بالا رفتن قیمت دلار و پایین اومدن بیتکوین باشه . البته یادتون باشه فقط بر اساس این ها ترید نکنید و این همبستگی ها بهتر هست برای تایید نشانه های دیگه به کار بره.

اینها مثال هایی بود برای درک بهتر این موضوع اما برای بازدید جداول همبستگی ما سایت Bit info Charts را به شما معرفی میکنیم که یکی از محدود سایتهای هست که به صورت رایگان این جدول را در اختیار کاربران قرار میدهد.

عدم قاطعیت در بازار ها

در اصل همانطور که قبلا در مقاله هام بهتون گفتم ما دو نوع بازار و سرمایه گذاری داریم :

بازار در موقعیت اول : سرمایه گذاری های پر ریسک
بازار درموقعیت دوم : سرمایه گذاری های کم ریسک
بطور کلی در زمان هایی ریسکی مثل انتخابات آمریکا یا اومدن ویروس کرونا ، سرمایه گذار ها عدم قطعیت و شک پیدا میکنند و سعی میکنند از سرمایه های خودشون حفاظت کنند و معمولا پولشون رو از بازار های پر ریسک مثل بورس خارج می کنند و پول خارج شده رو وارد بازار های کم ریسک تر مثل ملک یا طلا میکنند و یا سعی میکنند پول خودشون به دلار تبدیل کنند و این باعث میشه DXY بالا بره.