اندیکاتورindicator چیست

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

۵ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که داده‌های قیمت سهام متاثر از عوامل معین و نامعین هستند، پیش‌بینی بازار سهام تنها با استفاده از ابزار و تکنیک‌هایی موفق خواهد بود که می‌توانند بر مشکل عدم قطعیت، نویز و غیرخطی بودن قیمت‌ها غلبه کنند؛ از این رو نیاز است تا با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهام و با محاسبه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، روند و قیمت سهام پیش‌بینی شود. تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی بهتر از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.

در این مقاله به چیستی اندیکاتور و معرفی پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

تحلیلگران جهت تحلیل روند بازار و معامله دارایی‌های مختلف از دو ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. تحلیل فاندامنتال جهت شناسایی ارزش ذاتی فعلی یک دارایی و پیش‌بینی آن در آینده استفاده می‌شود؛ در حالی که تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند تاریخی قیمت یک دارایی و پیش‌بینی آن در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این توضیحات درمی‌یابیم که رویکرد این دو تحلیل با یکدیگر متفاوت است.

در تحلیل تکنیکال مهارت تحلیل نمودارها اهمیت دارد. معامله‌گران جهت بررسی روند از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اندیکاتور‌ها هستند.

اندیکاتورها، ترکیبی از توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که بر مبنای فرمول‌های ویژه ای طراحی شده و روی نمودار قیمت دارایی یا حجم معاملات آن محقق می‌شوند و نهایتا خروجی آن به صورت سیگنال‌های معاملات شناخته می‌شوند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator) چیست؟

کاربردهای اندیکاتور به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

شناسایی جهت و قدرت روند

سیگنال خرید و فروش به معنای ارائه پیش‌بینی تغییرات در روند قیمت یک دارایی قبل از وقوع آن است؛ اندیکاتورها می‌توانند به خوبی نشانه‌های وقوع این تغییرات پیش‌بینی کنند و به معامله‌گران ارائه دهند.

ارزیابی اعتبار سایر تحلیل‌ ها

ممکن است معامله‌گران با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا دیگر روش‌ها، یک دارایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند؛ اندیکاتور‌ها با ارزیابی شرایط کنونی و گذشته دارایی، می‌توانند جهت بررسی صحت و اعتبار این تحلیل مورد استفاده قرار بگیرند.

معرفی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد که شامل:

اندیکاتورهای روندی (Trend)

نمودار قیمت یک دارایی می‌تواند در سه حالت قرار بگیرد:

• روند صعودی که نشان دهنده افزایش قیمت است.
• روند نزولی که کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
• روند خنثی اندیکاتورindicator چیست که نوسان قیمت یک دارایی در یک محدوده ثابت را نشان می‌دهد.

این اندیکاتورها، یک دید کلی از قیمت تاریخی دارایی به معامله گران ارائه می‌دهد؛ زیرا با میانگین‌گیری از قیمت یک دارایی در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمت یک دارایی را ارزیابی می‌کند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)

کاربرد این اندیکاتور‌ها عبارت هستند از:

اندیکاتورهای مومنتوم، قدرت روندها را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند زمان ایجاد تغییرات را تشخیص دهند.

اندیکاتورهای مومنتوم، حساس به هیجانات بازار هستند و زمانی که حجم زیادی دارایی در بازار به یک سمت خاص حرکت می‌کند، این اندیکاتورها به معامله‌گران اخطار می‌دهند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و کیفیت تحلیل معامله گر را افزایش می‌دهد.

اندیکاتور حجم (Volume)

حجم معاملات در دوره‌های زمانی مختلف دیتاهای زیادی به معامله گران ارائه می‌دهد که بتوانند تصمیمات مناسبی را در بازار بگیرند. این اندیکاتورها می‌توانند ارزیابی‌های لازم را روی حجم معاملات پیش رو در بازار اجرا کنند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از نظر زمانی

یک روش برای دسته‌بندی اندیکاتورها وجود دارد که آن‌ها را مبتنی بر زمان تقسیم بندی می‌کند؛ بنابراین انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:‌

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator)

این اندیکاتورها قبل از بروز تغییرات در روندها، دیتاهای خوبی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند و در زمان کوتاه و ارزیابی سریع روندها بسیار مناسب هستند.

به کمک این اندیکاتورها می‌توان:

• میزان معاملات هیجانی در بازار را مورد ارزیابی قرار داد.
• سیگنال‌های مناسبی در مدت زمان کوتاه جهت تشخیص روندها دریافت کرد.

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend)

این اندیکاتورها نمی‌توانند در کوتاه‌مدت استفاده شوند؛ اما اندیکاتورهای مناسبی برای معامله دارایی‌ها در بلندمدت در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اندیکاتورها نوسانات دوره ای در قیمت را از بین می‌برند و ریسک را در بلندمدت کاهش می‌دهند.

معرفی مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال عبارت‌ هستند از:‌

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر Bollinger Band در اوایل دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر به معامله گران معرفی شده است. باندهای بولینگر گاهی فشرده شده و گاهی گسترده می‌گردند. هرگاه باندهای بولینگر گسترده شوند بازار در حالت نوسانی شدید قرار دارد. هرگاه باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده شوند بازار در حالت نوسان کم قرار دارد.

معمولا بعد از یک فشردگی شاهد یک گستردگی و بعد از گستردگی شاهد یک فشردگی هستیم. هرگاه قيمت‌ها خارج از باند بولینگر بالا قرار گیرند بازار در حالت بیش خرید قرار گرفته و به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و سیگنال فروش صادر می‌گردد. هرگاه قیمت‌ها زیر باند پایین قرار گیرند بازار در وضعیت پیش فروش شده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد و سیگنال خرید صادر می‌گردد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

به کمک این اندیکاتور می‌توان اطلاعات بسیار زیادی مانند شناسایی روند قیمت، سرعت روندها و تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها را اجرا نمود.

قبلا استفاده از این اندیکاتور امری دشوار بود؛ زیرا پیاده‌سازی آن بر روی نمودار قیمت دارای پیچیدگی بود، اما با ورود هوش مصنوعی به تحلیل تکنیکال استفاده از آن بسیار آسان شده است؛ به همین دلیل بهترین اندیکاتور شناسایی روند، ابر ایچیموکو است.

کاربردهای آن شامل موارد زیر است:

• تعیین روند سهم
• تعیین نقاط برگشت قیمت دارایی
• تعیین نقاط حمایت و مقاومت
• تعیین حد ضرر
• شناسایی جهت و قدرت روند
• گرفتن سیگنال‌های ورود و خروج
• کسب دیتاهای مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

اندیکاتور میانگین متحرک

مهم ترین و پراستفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکی استفاده از میانگین متحرک است. انواع گوناگون میانگین متحرک برای نمایش دادن نوسان قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تصویر شفاف تری از روند تغییرات قیمت اوراق بهادار به دست آید.

مبنای این اندیکاتور داده‌های قیمت یک دارایی است و جهت پیش‌بینی قیمت در کوتاه‌مدت کاربرد ندارد؛ بلکه با از بین بردن نوسانات کوتاه‌مدت، روند فعلی یک دارایی را تعیین می‌کنند.

این اندیکاتور جهت گرفتن سیگنال ورود و خروج به یک دارایی استفاده نمی‌شود؛ بلکه برای تعیین جهت قیمت، روند و پیدا کردن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت استفاده می‌شود.

اندیکاتور مک‌دی MACD

شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک MACD اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود . بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. RSI از نوع نوسانگر‌هایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می‌کند و مانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطح بیش فروش (فروش افراطی) و پیش خرید (خرید افراطی) است.

سخن پایانی

شما برای آموختن کار با اندیکاتورها در زمان اندک می‌بایست به خوبی چیستی اندیکاتور را درک کنید؛ اما نباید اساس معاملات خود را روی اندیکاتورها قرار دهید بلکه باید از مجموعه ای از ابزارها برای تحلیل دارایی خود استفاده کنید و نهایتا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنید.

برترین اندیکاتورهای حجم

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.

حجم چیست؟

در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.

اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد. این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.

همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.

کاربرد حجم چیست؟

همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند. ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم. وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جابه جا شدن پول می‌شوند. در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.

• حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
• قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است. خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.

• حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
• قیمت روز سهم منفی باشد

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.

در ادامه در مورد ۳ تا از برترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.

اندیکاتور accumulation

مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد. همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.

اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته. نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد. و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.

ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اندیکاتور money flow index

اندیکاتور MFI یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می‌باشد که وظیفه تشخیص گردش پول دارد.

این اندیکاتور دارای دو خط ۸۰ و ۲۰ می‌باشد و بوسیله این دو خط می‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را تشخیص داد. در ادامه به نقاط ورود و خروج به سهم را بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

سیگنال خرید

وقتی نمودار اندیکاتور MFI، خط ۲۰ را به سمت پایین بشکند، می‌توان گفت سهم داخل منطقه اشباع فروش شده است. به این معنی که فروشندگان از فروش خسته شده اند و وقت ورود فروشندگان است.

سیگنال قطعی خرید زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۲۰ را به سمت بالا بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز بعد از شکست خط ۲۰ رشد خوبی را داشته است.

سیگنال فروش

وقتی اندیکاتور MFI خط ۸۰ را به سمت بالا بشکند می‌توان گفت سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است. به این معنی که خریداران از خرید خسته شده اند و وقت وارد شدن خریداران است.

سیگنال قطعی فروش زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۸۰ رو به سمت پایین بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم کچاد بعد از صادر شدن سیگنال خروج در روند نزولی قرار گرفته و ریزش داشته است.

اندیکاتور volume

این اندیکاتور حجم معاملات یا تعداد معاملات رو در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. می‌توان گفت یکی از اندیکاتور های پرطرفدار حجم است.

حالت کلی این اندیکاتور به‌صورت میله‌های سبز و قرمز می‌باشد که میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم یا تعداد است و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم یا تعداد است.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real ا انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

در عکس بالا سهم ارفع رو مشاهده می‌کنید این سهم در عکسی که مشاهده می‌کنید به محض کاهش میله‌ها و تشکیل میله‌های نزولی، نمودار سهم هم روند نزولی خودش رو آغاز کرده است.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

در دنیای بورس فارکس، شما باید به اندیکاتور ها و متغیر های زیادی توجه داشته باشید. اندیکاتور حجم معاملات فارکس یکی از همین اندیکاتور های به شدت مهم به حساب می آید که می تواند بر روی فعالیت های اصلی شما تاثیرات زیادی داشته باشد. جالب است بدانید که این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد ولی، نادیده گرفته می شود.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس چیست؟

همانطور که در قسمت های قبل تر هم گفته شد، اندیکاتور حجم معاملات فارکس تعداد معاملات و حجم معاملات در یک بازه قیمتی و زمانی خاص را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور نسبتا ساده بوده و خیلی توسط معامله گر های بازار بورس فارکس، مورد استفاده قرار نمی گیرد. جالب است بدانید که این مسئله می تواند اهمیت زیادی داشته باشد و با استفاده از این مسئله شما می توانید سود خود را افزایش دهید. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باعث می شود تا شما میزان ضرر خود را کاهش دهید. این اندیکاتور می تواند کاربرد های نسبتا زیادی داشته باشد. مثلا با استفاده از آن شما می توانید قوی بودن و ضعیف بودن روند معامله را تشخیص دهید.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

موارد مهم درون این اندیکاتور

اندیکاتور حجم معاملات فارکس می تواند شامل ستون ها و موارد مختلفی باشد که آنها را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور می توان نشان دهنده شروع یک روند جدید در بازار نیز باشد. حجم معاملاتی پایین یعنی معامله گر ها علاقه ای به انجام معامله در بازار مورد نظر ندارند. در این ا ندیکاتور حجم داد و ستد ها به صورت ستون های عمودی به کاربران نمایش داده می شود. این مسئله می تواند بسته به نرم افزار شما متغیر باشد. پس، شما باید اطلاعات مربوط به نرم افزار مورد استفاده خود را بررسی کنید. با استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس فارکس شما می توانید الگوی معامله را نیز به دست آورید.

نتیجه گیری:

در این مقاله از اهمیت حجم ها و اطلاع پیدا کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در ادامه به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم نیز پرداختیم. اندیکاتور های زیادی هستند که به ما در تشخیص درست سهام برتر کمک می‌کند و استفاده از آن ها برای ما کاملاً ضروری و حیاتی است.

به نظر شما کدام یک از این ۳ اندیکاتور کمک بیشتری به ما در تحلیل تکنیکال و همچنین تشخیص سهام برتر می‌کند؟

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس اندیکاتورindicator چیست دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی اندیکاتورindicator چیست ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین اندیکاتورindicator چیست در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

10 ایندیکیتور یا اندیکاتور (Indicator) بسیار مهم و کاربردی

برای موفقیت در بازارهای مالی و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید به تکنیک ها و اصول تحلیل اینگونه بازارها تسلط کافی داشته باشید. امروز در داناپ پس از بررسی مفهوم ایندیکیتور یا اندیکاتور (Indicator)، ده مورد از انواع گوناگون آن را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکیتور یا اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یک شاخص آماری محسوب می شود که برای اندازه گیری وضعیت فعلی سهام یا پیش بینی روند قیمتی آن در آینده مورد استفاده تحلیل گران بورس قرار می گیرد.

اندیکاتورها را می توان به دو دسته کلی اقتصادی (Economic) و تکنیکال (Technical) تقسیم کرد. اندیکاتور اقتصادی یک معیار آماری است که برای اندازه گیری رشد یا رکود اقتصادی در تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور تکنیکال نیز برای پیش بینی تغییرات روند قیمتی سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دسته بندی های دیگری نظیر اندیکاتور پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) نیز وجود دارند، اندیکاتور پیشرو قیمت آتی سهام را پیش بینی می کند در حالی که اندیکاتور تاخیری، روند قیمتی سهام در گذشته را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه 10 مورد از مهم ترین اندیکاتورهای موجود را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

معرفی 10 اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی

ایندیکیتورهای تجاری اگر در کنار ابزارهای مدیریت ریسک استفاده شوند تاثیرات بسیار مفیدی بر روی تحلیل و پیش بینی شما از روند قیمتی سهام خواهند داشت. بنابراین می توان از اندیکاتور در بازارهای مالی نظیر بازار فارکس (Forex)، بورس کالا و بورس سهام استفاده کرد. به عبارت دیگر معامله کنندگان می توانند با بررسی اندیکاتورها، روند و سیگنال های بازار را شناسایی کنند. بهترین ایندیکیتورهای موجود عبارتند از :

1. میانگین متحرک (MA)
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
3. اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)
4. میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)
5. باند بولینگر (Bollinger Bands)
6. شاخص قدرت نسبی (RSI)
7. فیبوناچی اصلاحی
8. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
9. انحراف معیار
10. شاخص میانگین جهت دار

در ادامه هر کدام از اندیکاتورهای ذکر شده را به طور مختصر توضیح خواهیم داد.

1- میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتورindicator چیست Moving Average) اندیکاتوری است که با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت (نویز)، امکان شناسایی جهت (صعودی یا نزولی) روند قیمت سهام را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. این شاخص در واقع میانگین قیمت سهام را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. داده های استفاده شده در این ایندیکیتور بستگی به زمان اجرای آن دارد، برای مثال محاسبه یک اندیکاتور بلند مدت مستلزم جمع آوری اطلاعات در بازه زمانی 200 روزه است.

محاسبه شاخص MA به شما در مطالعه سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) قیمت یک سهم و تاریخچه بازار کمک خواهد کرد، به عبارت دیگر از طریق آن می توان تا حدودی الگوی قیمت سهام در آینده را نیز پیش بینی کرد.

2- میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در واقع یک شاخص MA است که تمرکز خود را بر روی قیمت های اخیر می گذارد و در نتیجه به اطلاعات جدید بهتر پاسخ می دهد. استفاده همزمان این اندیکاتور با شاخص های دیگر به معامله گران کمک می کند تا تحرکات مهم بازار را شناسایی کرده و درستی آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. برای ارزیابی نوسانات قیمتی کوتاه مدت از نسخه 12 یا 26 روزه و برای بازه طولانی از نسخه 50 یا 200 روزه این ایندیکیتور استفاده می شود.

3- اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور تصادفی یک اندیکاتور است که قیمت تمام شده یک اندیکاتورindicator چیست دارایی را با بازه قیمتی آن در دوره های دیگر مقایسه می کند و برای تعیین نرخ شتاب قیمت (Momentum) و قدرت روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور در مقیاس عددی بین 0 تا 100 نوسان دارد؛ اعداد زیر 20 در واقع نشان دهنده اشباع فروش (Oversold) و اعداد بالای 80 نیز نشانگر اشباع خرید (Overbought) در بازار هستند. با این حال یک روند قدرتمند همیشه اصلاح یا اوج گیری مجدد قیمت را در پی نخواهد داشت.

4- میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) ایندیکیتوری است که تغییرات قیمتی یک دارایی را از طریق مقایسه دو میانگین متحرک شناسایی می کند. اندیکاتور MACD به تریدرها کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش موجود در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

همگرایی (Convergence) به معنای نزدیک شدن دو میانگین متحرک به یکدیگر و واگرایی (Divergence) نشانگر دور شدن آن دو خط متحرک از یکدیگر است. اگر دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر کشیده شوند، سیگنال کاهش قیمت صادر می شود و در صورتی که خطوط میانگین متحرک از یکدیگر دور شوند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که نرخ سهام افزایش خواهد یافت.

5- باند بولینگر (Bollinger Bands)

ایندیکیتور باند بولینگر دامنه قیمتی یک سهام در معاملات را به تحلیل گران ارائه می دهد، در حقیقت عرض باند برای نشان دادن نوسانات اخیر افزایش یا کاهش می یابد. زمانی که باند بولینگر باریک می شود نشان دهنده این است که نوسانات قیمتی یک دارایی در حال کاهش یافتن است در حالی که عریض شدن باندها بیانگر افزایش نوسانات قیمتی خواهد بود.

استفاده از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی اینکه یک دارایی در خارج از سطح معمول خود معامله می شود، بسیار کاربردی است. علاوه بر این معمولا برای پیش بینی تحرکات قیمتی بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر روند قیمت سهام همواره به سمت باند بالایی حرکت کند می توان پیش بینی کرد که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و حرکت مستمر روند قیمت به سمت باند پایینی بیانگر اشباع فروش بازار خواهد بود.

6- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) اغلب برای شناسایی شتاب قیمت (Momentum)، وضعیت بازار و سیگنال های هشدار دهنده مربوط به تحرکات قیمتی خطرناک مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد. شاخص RSI همانند اسیلاتور تصادفی بین دو سطح 0 تا 100 در حال نوسان است که سطح بالای 70 نشان دهنده خرید های افراطی (اشباع خرید) و سطح پایین تر از 30 نمایانگر فروش های افراطی (اشباع فروش) خواهد بود.

سیگنال اشباع خرید در یک سهام حاکی از آن است که افزایش قیمت کوتاه مدت احتمالا به یک نقطه بلوغ می رسد و دارایی در مسیر اصلاح قیمت قرار خواهد گرفت و در مقابل، سیگنال اشباع فروش به معنی این است که کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت به یک نقطه اوج خواهد رسید و دارایی مجددا با افزایش قیمت روبرو خواهد شد.

7- فیبوناچی اصلاحی

تحلیل گران با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی می توانند درجه حرکت یک بازار در مقایسه با روند فعلی آن را مشخص کنند. اصلاح نیز زمانی اتفاق می افتد که بازار با افت موقتی مواجه شده باشد که به اصطلاح به آن پولبک (Pullback) گفته می شود.

تریدرهایی که اعتقاد دارند بازار سهام در شرف حرکت است معمولا از اندیکاتور فیبوناچی برای اثبات ادعای خود استفاده می کنند. این شاخص در شناسایی سطوح حمایت و مقاومتی که روند نزولی یا صعودی سهام را نشان می دهد به تحلیل گران کمک زیادی خواهد کرد. در حقیقت تحلیل گران از این طریق متوجه می شوند که در کجا باید محدودیت اعمال کرده یا اینکه در چه زمان پوزیشن اندیکاتورindicator چیست معاملاتی را باز و بسته کنند.

8- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایندیکیتور ایچیموکو همانند بسیاری از شاخص های دیگر، سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) را شناسایی می کند. واژه ایچیموکو به زبان انگلیسی به One-look Equilibrium Chart ترجمه شده است بدین معنی که تحلیل گران در یک نگاه می توانند اطلاعات زیادی از این نمودار کسب کرده و روند قیمتی سهام را متوجه شوند. به عبارت دیگر این اندیکاتور روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت فعلی سهام را شناسایی کرده و روند قیمتی آن دارایی در آینده را نیز پیش بینی خواهد کرد.

9- انحراف معیار (Standard Deviation)

اندیکاتور انحراف معیار به تریدرها کمک می کند تا حجم تحرکات قیمتی یک دارایی را اندازه گیری کنند، همچنین آنها می توانند از طریق شاخص SD، میزان تاثیرگذاری نوسانات در قیمت های آتی آن دارایی را نیز مشخص کنند. این اندیکاتور قادر نیست که روند صعودی یا نزولی قیمت سهام را پیش بینی کند ولی در شناسایی تاثیر نوسانات به معامله گران کمک بزرگی خواهد کرد.

انحراف معیار در واقع تحرک قیمت فعلی یک دارایی را با تاریخچه قیمتی آن مقایسه می کند. برخی از معامله گران بر این باورند که تحرکات قیمتی بزرگ همواره تحولات قیمتی کوچک را دنبال می کنند و تحرکات قیمتی ناچیز نیز عموما به دنبال تحرکات قیمتی قابل توجه و بزرگ اتفاق می افتد.

10- شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتورindicator چیست ADX)

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) قدرت یک روند قیمتی را در مقیاس 0 تا 100 مشخص می کند. اگر این شاخص بالاتر از تراز 25 باشد به معنی این است که روند قیمتی قدرتمند خواهد بود، در حالی که عدد کمتر از 25 نمایانگر روند قیمتی ضعیف است. معامله گران از طریق این اطلاعات می توانند از استمرار روند نزولی یا صعودی قیمت یک دارایی اطمینان حاصل کنند.

شاخص ADX معمولا بر اساس میانگین تحرک قیمت در یک بازه زمانی 14 روزه و وابسته به فرکانس ترجیحی معامله گران محاسبه می شود. به خاطر داشته باشید که شاخص ADX هرگز پیشرفت احتمالی یک روند را نشان نمی دهد بلکه فقط قدرت روند را بیان خواهد کرد. کاهش قیمت یک دارایی موجب افزایش میزان شاخص میانگین جهت دار می شود که نشان دهنده روند نزولی شدید است.

نکات مهمی که قبل از استفاده از اندیکاتور باید بدانید

اولین قانون در استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که شما نباید به یک اندیکاتور اکتفا کنید و یا اینکه از تعداد زیادی ایندیکیتور به صورت همزمان استفاده کنید، در عوض شما می توانید در راستای اهداف خود چند گزینه معدود را انتخاب کرده و روی آنها تمرکز کنید. شما همچنین باید در کنار ارزیابی تحرکات قیمتی در طول زمان، اندیکاتورهای تکنیکال را نیز مورد استفاده قرار دهید.

این نکته را به خاطر بسپارید که همواره یک سیگنال مشخص را باید از چند جهت مورد بررسی قرار داد. برای مثال فرض کنید که از یک اندیکاتور سیگنال خرید و از اطلاعات قیمت (Price Action) سیگنال فروش را دریافت کرده اید، در این صورت باید برای تایید نهایی سیگنال از اندیکاتورهای مختلف در بازه های زمانی گوناگون استفاده کنید. نکته پایانی که باید مدنظر قرار دهید این است که در زمان استفاده از اندیکاتور نباید از استراتژی تجاری و اهداف شخصی خود منحرف شوید.